基于非参数方法的保险产品障碍期权定价研究

发布时间：2017-08-14 11:32

  本文关键词：基于非参数方法的保险产品障碍期权定价研究

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【摘要】：文章通过分析含有免赔额及保险限额的一类财产-责任保险的期权特性,引入障碍期权作为该类保险产品定价的基础。将传统保险精算方法与期权定价相结合,推导出适用于保险产品费率厘定的基于非参数方法的向上敲出看涨期权定价模型。并以环境责任保险为例,选取化学原料及化学制品制造业为实证对象进行了实证研究,得出了该行业的环境责任保险费率。
【作者单位】： 对外经济贸易大学保险经济学院;中国海洋大学经济学院;
【关键词】： 非参数方法 核密度估计 障碍期权 环境责任保险
【基金】：教育部人文社科研究规划基金项目(11YJA790193)
【分类号】：F840.6;F224
【正文快照】： 1保险产品障碍期权定价原理传统财产-责任保险定价多采用精算方法,需要通过一定的模型来预估损失发生率和平均损失额。由于环境责任保险事故发生的概率少,基础数据少,难以得到大量的索赔数据,一定程度影响了环境责任保险定价。精算得到的只是纯费率,为了控制风险则需要进行较

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本文编号：672446