求解美式期权定价问题的预估校正方法

发布时间：2017-08-18 23:00

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【摘要】：考虑求解美式期权定价问题的预估校正方法.先通过变量替换和截断技巧将美式期权定价问题转化为有界区间上的线性互补问题,再采用有限差分法离散该问题.对于离散后的系统,采用预估校正方法进行求解.数值实验表明,该算法能快速准确地模拟不同参数下的美式期权价格.
【作者单位】： 天津师范大学津沽学院理学系;长春工业大学基础科学学院;吉林大学数学学院;
【关键词】： 美式期权 有限差分法 预估校正方法
【基金】：吉林省自然科学基金(批准号:201215038) 天津师范大学津沽学院教育科研项目(批准号:JKⅧ1407539)
【分类号】：O241.82
【正文快照】： 美式期权由于拥有提前实施的权利,不存在解析解,因而对其研究主要集中在数值方法上.美式期权求解的主要困难为定价模型的非线性、求解区域的不规则性和无界性.求解美式期权的数值方法目前主要有两类:基于概率的方法和基于偏微分方程(PDE)方法.本文利用PDE方法,研究Black-Schol

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本文编号：697218