与永久美式ESOs有关的一个自由边界问题

发布时间：2017-08-21 04:38

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【摘要】：本文研究与永久美式经理股票期权(ESOs)有关的一个抛物型变分不等式的自由边界.该变分不等式是退化的,且障碍条件中含有未知函数的偏导数.采用切片法来逼近原问题,将偏微分方程的变分不等式转化为常微分方程的变分不等式,并且分析了该逼近问题解的误差估计及其收敛性.利用迭代法得到逼近问题的数值算法.在给定参数的条件下,对自由边界的性质进行了数值分析,并解释了其金融意义.
【作者单位】： 莆田学院数学学院;
【关键词】： 永久美式ESOs 抛物型变分不等式 自由边界 切片法
【基金】：国家自然科学基金(11001142) 福建省教育厅基金(JA11208) 莆田学院教改项目(JG201112;JG201316)~~
【分类号】：F830.91;O232
【正文快照】： 1引言经理股票期权[1](executive stock options,以下简称ESOs),又称员工股票期权(em-ployee stock options),是公司作为酬金发给经理或员工的以本公司的股票为标的资产的一种看涨期权[2],也就是,持有者具有在事先约定的日期以事先约定的价格(敲定价格)买进一定数量的本公司股

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