求解美式期权定价问题的两类新的迭代算法

发布时间：2017-08-26 16:26

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【摘要】：提出了2类改进的局部策略迭代算法求解一类美式期权定价模型离散得到的优化控制差分方程组,证明了算法的收敛性.数值实验表明了算法的有效性.
【作者单位】： 江西师范大学数学与信息科学学院;
【关键词】： 美式期权 转换模型 策略迭代 局部策略迭代
【基金】：国家自然科学基金(11126147,11201197)资助项目
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言期权是一类重要的金融衍生工具,它的定价模型取决于标的资产价格的演化模型.在连续时间情形下,标的资产的价格演化可以通过一个随机微分方程来描述,从而作为它的衍生物,期权价格可以用一个偏微分方程来刻画[1].美式期权可以在到期日或之前的任一交易日执行,而欧式期权只

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本文编号：742352