求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法

发布时间：2017-09-02 04:25

  本文关键词：求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法

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【摘要】：采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验结果表明,所给算法即快速又精确,为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;
【关键词】： CEV模型 美式看跌期权 最佳实施边界
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11271157)
【分类号】：O241.82;F830.9
【正文快照】： 0引言美式看跌期权定价的CEV模型(constant elasticity of variance model)[1-2]满足如下偏微分方程:Vt+12σ2 S2αVSS+(r-q)SVS-rV=0,S*(t)S+∞,0≤tT,V(S*(t),t)=K-S*p(t),0≤t≤T,VS(S*(t),t)=-1,0≤t≤T,limS→+∞V(S,t)=0,0≤t≤T,V(S,T)=(K-S)+,S*(T)≤S+∞p舙膒，

本文编号：776380