信达证券个股期权业务管理模式研究

发布时间：2017-09-03 01:00

  本文关键词：信达证券个股期权业务管理模式研究

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【摘要】：个股期权是海外市场成熟的产品，有利于丰富投资者的风险管理工具，活跃市场交易，拓展市场的广度和深度，提高市场效率和完善市场价格发现功能。在个股期权业务开展前夕，如何保证个股期权业务安全、有序的开展，提高证券公司防范风险与产品创新的能力与水平，满足客户多维度投资需求，是一项亟待解决的重大议题。 本文从个股期权业务介绍、业务可行性与存在的风险分析三个方面入手，阐述了研究背景及研究意义：对个股期权业务特点进行了概括，从客户、证券公司、交易所、自营业务四个方面对个股期权业务可行性进行了分析，并详细分析了证券公司开展个股期权业务所面对的各种风险和解决办法。在此基础上，设计了个股期权业务管理“123”模式，即以保证个股期权业务安全、有序的开展，提高公司防范风险与产品创新的能力为目标，以实现两类业务：个股期权经纪业务、个股期权自营业务为基础，，以三大手段：结算处理、技术实现、风险控制为保障的实施模式。 本文在充分把握信达证券股份有限公司内部资源优势、行业发展前景的基础上，设计了个股期权经纪业务、自营业务等业务方案，提出了个股期权业务管理模式，为证券公司把握机遇、发展业务、防范风险、合理创新提供了理论支持，为其他金融企业制定创新业务管理模式提供了决策参考和借鉴。
【关键词】：信达证券 个股期权 业务方案 管理模式
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 导论7-9
• 1.1 研究背景7
• 1.2 本文研究的意义和目的7-8
• 1.3 本文研究的基本思路和主要内容8-9
• 第二章 个股期权概述9-16
• 2.1 个股期权9-10
• 2.1.1 个股期权业务特点9-10
• 2.1.2 欧式期权与美式期权的差异10
• 2.2 证券公司发展个股期权业务的可行性分析10-13
• 2.2.1 客户具备参与个股期权业务的能力10
• 2.2.2 公司具备开展个股期权业务的能力10-11
• 2.2.3 交易所的积极推进11
• 2.2.4 自营部门发展个股期权的可行性11-13
• 2.3 证券公司开展个股期权业务的风险分析13-14
• 2.3.1 市场流动性风险13
• 2.3.2 信用风险13
• 2.3.3 操作风险13-14
• 2.3.4 合规法律风险14
• 2.4 证券公司开展个股期权业务的需求分析14-16
• 2.4.1 客户需求分析14
• 2.4.2 利益相关者需求分析14-16
• 第三章 信达证券个股期权业务管理模式设计16-19
• 3.1 管理模式设计的指导思想16
• 3.2 管理模式设计的基本原则16-17
• 3.2.1 个股期权业务和现货业务相对隔离16
• 3.2.2 客户适当性管理原则16
• 3.2.3 风险控制优先原则16-17
• 3.3 个股期权业务管理模式的总体设计17-19
• 3.3.1 围绕一个目标17
• 3.3.2 实现两类业务17-18
• 3.3.3 三大手段保障18-19
• 第四章 个股期权业务方案19-44
• 4.1 个股期权经纪业务方案19-37
• 4.1.1 投资者适当性管理19-21
• 4.1.2 经纪业务规程21-32
• 4.1.3 经纪业务管理32-37
• 4.2 个股期权自营业务方案37-44
• 4.2.1 个股期权自营业务概述37-38
• 4.2.2 个股期权自营业务管理38-40
• 4.2.3 个股期权自营业务应急预案40-44
• 第五章 个股期权业务支撑保障体系44-75
• 5.1 组织架构44-49
• 5.1.1 个股期权业务的决策与授权体系44-45
• 5.1.2 各部门职责及分工45-47
• 5.1.3 人员配备及岗位设置47-49
• 5.2 结算处理49-53
• 5.2.1 总则49-50
• 5.2.2 个股期权账户体系50-51
• 5.2.3 个股期权结算51-53
• 5.3 技术实现53-62
• 5.3.1 系统概述53-57
• 5.3.2 行情系统57-58
• 5.3.3 经纪商业务系统58-59
• 5.3.4 自营业务系统59-61
• 5.3.5 全真模拟环境61-62
• 5.4 风险控制62-75
• 5.4.1 风险管理制度62-66
• 5.4.2 经纪业务风控管理66-72
• 5.4.3 自营业务风险管理72-75
• 参考文献75-77
• 致谢77

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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3 田启明,卢劲松;PKI技术在证券网上交易中的应用[J];电脑开发与应用;2004年05期

4 王蕾;;如何建立健全证券公司的合规管理[J];股市动态分析;2008年48期

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10 方慧;经理人股票期权会计确认问题研究[J];会计研究;2003年08期

本文编号：781893