基于三叉树定价模型的煤矿安全投资期权价值研究

发布时间：2017-09-03 07:28

  本文关键词：基于三叉树定价模型的煤矿安全投资期权价值研究

  更多相关文章： 煤矿 安全投资 实物期权 三叉树模型

【摘要】：针对传统的安全投资决策方法存在的缺陷,对传统的二叉树模型进行了拓展,以煤矿安全投资为例,在无风险利率为常数的情况下,构建了在煤矿资产自身价值有收益率和安全投资项目价值有期权价值的三叉树模型,并以实际数据进行了期权定价模拟,说明该方法的可靠性和模型的科学性,为决策者提供科学依据。
【作者单位】： 西安科技大学能源学院;西安科技大学管理学院;
【关键词】： 煤矿 安全投资 实物期权 三叉树模型
【基金】：国家自然科学基金项目(71271169,71273208)
【分类号】：TD79
【正文快照】： 在安全投资领域,由于项目的投资时机、投资成本、投资规模等不确定,使得安全投资项目具有延迟、收缩、扩张、转换、增长等实物期权特性,从而导致项目投资价值具有不确定性,为利用实物期权的方法分析安全投资决策问题提供了基础。目前,许多专家学者对安全投资领域的期权定价模

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 谢赤;不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价[J];管理科学学报;2001年05期

2 黑志华;杨美琼;;定常型三叉树欧式期权定价模型[J];曲靖师范学院学报;2006年06期

3 韩立杰;刘喜波;刘宇;;期权定价的新型三叉树方法[J];数学的实践与认识;2007年18期

4 谢赤;一个依赖于挠度与峭度的三项式期权定价模型[J];系统工程理论方法应用;2000年03期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈佳;吴润衡;;金融数学中的欧式期权定价方法[J];北方工业大学学报;2007年01期

2 谢赤,邓艺颖;基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析[J];系统工程;2003年04期

3 袁国军;;CEV过程下回望期权定价的高精度收敛差分算法[J];大学数学;2012年02期

4 史凯莉;;回望期权的三叉树定价模型[J];高师理科学刊;2013年03期

5 何颖俞;;美式期权的三叉树定价模型[J];黑龙江大学自然科学学报;2008年01期

6 谢赤;随机利率条件下的货币期货期权的估值[J];湖南大学学报(自然科学版);2002年05期

7 何颖俞;;美式期权的二叉树与三叉树定价模型收敛速度比较[J];杭州师范学院学报(自然科学版);2007年06期

8 吴崇;胡汉辉;;资产重组条件下知识创新联盟的机理研究[J];管理科学;2008年06期

9 刘冬荣;李昕;;风险投资决策的多阶段混合式期权定价模型及其分析[J];价值工程;2008年09期

10 刘照德;;企业技术创新项目评价的三叉树期权定价模型[J];科技管理研究;2006年12期

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 秦洪元;交易成本/交易限制下的期权定价[D];厦门大学;2008年

2 王林;基于特定投资策略的Black-Scholes期权定价模型研究[D];哈尔滨工业大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 彭卫;期权定价模型的优化及其应用[D];南京航空航天大学;2010年

2 林怡;随机环境下路径相关期权定价研究及应用[D];重庆大学;2011年

3 闫增利;基于行为金融学的多叉树期权定价模型[D];华中科技大学;2011年

4 熊Z，

本文编号：783677