考虑随机性因素的美式期权二叉树图定价方法

发布时间：2017-09-03 23:20

  本文关键词：考虑随机性因素的美式期权二叉树图定价方法

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【摘要】：二叉树图方法自从发现以来,因实用性强而广泛应用于期权定价,但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素,而存在诸多弊端。文章通过引入波动率模型,建立了考虑随机性因素的期权二叉树图定价方法;分析了市场中广泛存在的支付固定比例红利美式看涨期权提前执行满足的条件,并应用建立的二叉树图定价方法求解某期权的价值,计算结果表明计算方法稳定,收敛较快。
【作者单位】： 中南财经政法大学金融学院;
【关键词】： 美式期权定价 二叉树图定价方法 随机性
【分类号】：F830.91
【正文快照】： 0引言期权是一种赋予持有人在某给定时间或该日期之前的任何时间以固定价格购进或售出某项标的资产的权利的合约。作为20世纪国际金融市场创新实践的一个成功范例,随着期权交易在世界范围内的日渐普及,期权的一系列定价规则给财务金融学理论的发展带来了勃勃生机,它已成为国

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 李莉英,张q，

本文编号：787954