双重障碍期权定价

发布时间：2017-09-12 12:40

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【摘要】：提出双重障碍期权定价的离散放法,反复使用反射原理计算触及障碍的轨线数,并拓展:Boyle-Lau方法计算时步数,而从减少传统Cox-Ross-Rubinstein二项式算法的偏差,数值模拟结果验证所提出离散方法的准确和有效性.
【作者单位】： 北京建筑大学经济与管理工程学院;中国人民大学商学院;大不列颠哥伦比亚大学电子工程系;
【关键词】： 双重障碍期权 反射原理 离散方法
【基金】：国家自然科学基金(71002098) 北京市高校青年英才计划项目(YETP1652) 校博士基金项目
【分类号】：F830
【正文快照】： 欧式双重敲出障碍期权是与路径相关的新型期权,其收益依赖于标的资产在一特定时期是否达到了某个特定水平(敲出障碍),该期权设置了上下两个障碍,当标的资产到期前触及上障碍或下障碍时期权失效,否则期权到期收益与标准欧式期权相同.Kunimoto-IkedaW和Geman-Y0r[2〗在Black-Sc

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本文编号：837331