我国大宗农产品期货基差尾部相依性研究

发布时间：2017-09-12 21:49

  本文关键词：我国大宗农产品期货基差尾部相依性研究

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【摘要】：基差在期货市场上具有关键性的地位和作用,本论文将通过混合copula函数及Garch类模型,综合分析我国大宗农产品期货基差Kendall、Spearman秩相关性以及尾部相关性,为市场分析提供更全面准确的深度信息资料.
【作者单位】： 江西财经大学科技金融研究中心
【关键词】： 大宗农产品期货基差 Garch模型 混合copula模型 尾部相依性
【基金】：国家自然科学基金(71102118) 江西省高等学校教学改革研究课题(JXJG-13-4-10) 江西省普通本科高校中青年教师发展计划访问学者专项资金项目
【分类号】：F724.5;F224
【正文快照】： i引言Working^明确提出基差概念,认为期货套期保值实际上就是针对基差的投机,保值的结果取决于基差的变化.如果基差为零或实现了预期的基差,那么这个套期保值就是完美的,但现实交易中基差是变化的,完美的套期保值非常少见.同时基差在套利策略中表现非凡,目前期货中的牛市、熊

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