我国农村小型银行机构存款保险定价研究

发布时间：2017-09-20 11:43

  本文关键词：我国农村小型银行机构存款保险定价研究

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【摘要】：当前存款保险制度的最大弊端在于逆向选择、道德风险，而产生这些问题的根本原因在于没有一个合理的费率规定标准。所以，设计一个合理的存款保险定价是很重要的。对上市的大中银行有很多学者对其研究过了，也达成了共识，未上市的小银行定价方法仍存在争议和难度，为使存款保险更好的发挥作用，研究适合小银行的定价有重要意义。 本文首先从介绍存款保险定价的基本方法入手，分析了期权定价法和预期损失定价法的特点和适用性，结合我国小银行的风险特征，选择了适合它的预期损失定价法。其次分析小银行的损失分布选择合适的损失分布函数——对数正态分布，推导出定价模型进行参数估计，关键的参数是违约率，违约率的估计方法主要有三种，，为了使它的确定更准确选用评级分析法，在公认的评级公司中，穆迪以其权威的信用风险评估系统和全面的违约风险数据库被选中，每一个穆迪评级都有相对应的违约率。穆迪存款评级分两步，内部财务评级和外部支持度测度。 接着将我国农村小型银行机构的监管评级和穆迪评级对应，使得有监管评级的小银行能得到相应的穆迪评级和违约率。中国银行业监督管理委员会对农村小型银行的评级与内部财务评级有很多相似之处，定量指标相同的直接替换，定性因素相似的映射对应，宏观因素采用与已有穆迪存款评级的9家大中型商业银行进行对比分析，综合得到内部财务评级。外部支持度测度则采用与已有穆迪存款评级的5家中型商业银行进行对比分析，内外部综合得到最终的穆迪存款评级和违约率。 最后，得出农村小型银行机构监管评级对应的穆迪评级，监管评级中的一级、二级、三级、四A级、四B级、五A级、五B级分别对应的穆迪评级是Baa3、Ba1、Ba3、B2、B3、Caa2、Caa3，得到相应的违约率从而计算存款保险费率。
【关键词】：小型银行机构 存款保险定价 违约率 穆迪评级 监管评级
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.1
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 插图索引10-11
• 附表索引11-12
• 第1章 绪论12-19
• 1.1 研究背景与意义12-14
• 1.2 文献综述14-17
• 1.2.1 存款保险设计综述14-16
• 1.2.2 存款保险定价综述16-17
• 1.3 研究思路与框架17-18
• 1.4 本文创新点18-19
• 第2章 存款保险定价的基本方法19-25
• 2.1 期权定价方法19-22
• 2.1.1 Merton 模型19-20
• 2.1.2 Marcus & Shaked 模型20-21
• 2.1.3 Ronn & Verma 模型21-22
• 2.2 预期损失定价法22-24
• 2.2.1 模型测量22-23
• 2.2.2 市场分析23
• 2.2.3 评级分析23-24
• 2.3 适用性评价24
• 2.4 本章小结24-25
• 第3章 基于预期损失小型银行机构存款保险定价方法25-34
• 3.1 小型银行风险特征25-26
• 3.2 基于预期损失小型银行存款保险定价模型26-30
• 3.3 穆迪评级30-33
• 3.3.1 内部财务评级30-33
• 3.3.2 外部支持度测度33
• 3.4 本章小结33-34
• 第4章 基于监管评级的农村小型银行机构内部财务评级34-48
• 4.1 监管评级的基本内容34-36
• 4.2 监管评级与穆迪内部财务评级的映射分析36-47
• 4.2.1 品牌价值36-37
• 4.2.2 风险定位37-40
• 4.2.3 管理环境40-41
• 4.2.4 经营环境41
• 4.2.5 财务基本面41-47
• 4.3 本章小结47-48
• 第5章 农村小型银行机构外部支持度及其违约率确定48-52
• 5.1 农村小型银行机构的外部支持度测度48-49
• 5.2 农村小型银行机构监管评级对应的违约率49-51
• 5.3 本章小结51-52
• 结论52-54
• 参考文献54-57
• 致谢57-58
• 附表58-65

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 赖叔懿;陈华芳;彭思源;;我国银行存款保险的期权定价研究[J];保险研究;2008年04期

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3 马草原;李运达;;限额存款保险与中国银行业的市场约束[J];金融论坛;2010年08期

4 敬志勇;范利民;厉吉斌;;我国银行存款保险制度的路径选择研究[J];当代经济科学;2011年05期

5 张正平,何广文;存款保险制度在全球的最新发展、运行绩效及其启示[J];国际金融研究;2005年06期

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10 赵晨光;;关于我国建立存款保险制度问题的几点思考[J];经济论坛;2009年02期

本文编号：887852