考虑借款人债务利率结构的贷款保险定价研究

发布时间：2017-09-23 11:24

  本文关键词：考虑借款人债务利率结构的贷款保险定价研究

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【摘要】：借款人债务不同的利率结构,会影响借款人未来对于银行贷款的偿债能力,给银行带来信贷风险,在利率市场化的环境中,这种影响将变得明显。基于期权定价思路建立起的贷款保险定价模型,能够较为准确地计量到上述风险。经算例分析发现:变动借款人任一债务的利率水平,都会引起贷款保险定价水平的同向变化;在借款人债务中,比贷款利率高的债务的占比具有推高贷款保险定价的作用,比贷款利率低的债务的占比具有降低贷款保险定价的作用。
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;四川师范大学;中国建设银行四川省分行;
【关键词】： 贷款保险定价 借款人债务 利率结构 利率市场化 信贷风险
【基金】：国家社科基金青年项目(项目编号:12CGL020) 教育部人文社科基金资助项目(项目编号:12YJA790110) 中央高校基本科研业务费专题项目(项目编号:A0920502051113-67)
【分类号】：F832.4
【正文快照】： 一、引言巴塞尔协议Ⅲ强调,信贷风险仍然是商业银行面临的主要风险之一。随着我国利率市场化进程的加快,借款人各债务(包括银行贷款)间的利率差异逐渐拉大,影响着借款人未来的利息负担,给我国银行带来新的信贷风险。同时,贷款保险作为化解信贷风险的有效渠道之一,已引起各方

【参考文献】

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本文编号：904986