国际大宗粮食商品价格对我国粮食价格的传导机制研究——以大豆为例
本文关键词：国际大宗粮食商品价格对我国粮食价格的传导机制研究——以大豆为例
【摘要】：基于2010年1月~2014年10月的月度数据,运用VAR模型和协整检验研究了国际大宗粮食商品价格对我国粮食价格的传导机制。结果表明:国际大宗粮食商品价格和国内粮食价格存在长期协整关系;通过脉冲响应函数发现,国内粮食价格受进口价格的影响时滞作用大约为9期,受汇率的影响时滞作用为7期,而国际期货价格大约要经过12期才能对国内现货价格产生最大影响;方差分解结果说明期货市场价格对国内粮食价格的传导作用最重要。因此,必须加强期货市场的价格研究,促进国内农业健康发展。
【作者单位】： 武汉轻工大学经济与管理学院;
【关键词】： 粮食 价格传递 大豆 VAR模型
【基金】：2014年湖北省教育厅人文社科重点项目“全球粮食价值链整合背景下我国粮食进出口与粮食价格波动关系研究”(编号:14D41) 2012年教育部人文社科研究基金资助项目“我国粮食价格波动中外贸调节机制的研究——基于粮食安全的角度”(编号:12YJC790188) 2011年武汉轻工大学校立重点项目(编号:2011D03)
【分类号】：F323.7
【正文快照】： 一、引言主要出口国的生产、国际生物能源的发展、全球粮食库存、国际资本投机因素等都会扰动国际粮食市场的供需,导致国际粮食价格波动。国际粮食价格通过各种渠道传导至我国粮食市场,引起国内粮食价格变动。因此,研究国际大宗粮食价格对我国粮食价格传导有较强的理论意义和
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本文编号：907871
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