基于Hilbert-Huang变换的布林通道交易策略

发布时间：2017-09-25 02:46

  本文关键词：基于Hilbert-Huang变换的布林通道交易策略

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【摘要】：传统的时间序列模型对一些非平稳时间序列的处理可能会产生比较严重的失真。而Huang.N.E[1](1998年)提出的Hilbert-Huang变换方法,在处理非平稳数据时有独特的优势,其具有自适应性,且不受Heisenberg测不准原理的约束,因此非常适合处理非线性、非平稳的金融时间序列。Hilbert-Huang变换方法由经验模态分解(Empirical Mode Decomposition)和希尔伯特谱分析(Hilbert spectrum analysis)两部分组成。 本文基于HHT变换,对沪深300股指期货2010年4月至2013年12月数据序列进行处理,包含EMD分解以及Hilbert谱、边际谱的计算,以此观察分析沪深300股指期货的周期性特征。与此同时,本文基于经验模态分解原理,利用自相关函数和小波软阈值去噪方法,对沪深300股指期货数据序列进行去噪处理,有效地滤除了数据中的随机噪声。 本文对经过去噪处理的沪深300股指期货序列建立量化投资模型——布林通道交易模型。观察认为,利用经验模态分解去噪原理,对沪深300股指期货数据进行布林通道技术分析,能够缓解滞后现象,并且减少行情中干扰信号对交易模型的错误触发次数。此外,本文采用布林通道“滚动式”计算方法,实时更新基于去噪信号的布林指标,因此能够避免“未来信息”对程序化交易模型历史回测结果产生的影响。 本文采用沪深300股指期货15分钟数据序列,对其原始数据和经过去噪处理的数据分别进行基于布林通道交易模型的历史回测,统计净利润、最大回撤、夏普比值等指标,并对测试结果进行对比分析。
【关键词】：Hilbert—Huang变换 基于EMD去噪 量化投资 布林通道
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F224;F832.51
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 ：绪论6-13
• 1.1 选题背景6-7
• 1.2 国内外研究现状7-11
• 1.2.1 HHT在金融时间序列中的应用7-8
• 1.2.2 HHT算法的改进8-11
• 1.3 布林通道介绍11
• 1.4 本文研究框架以及创新点11-13
• 第二章 ：基于HHT方法的沪深300股指期货分析13-21
• 2.1 Hilbert-Huang变换13-16
• 2.1.1 经验模式分解(EMD)13-15
• 2.1.2 Hilbert变换15-16
• 2.2 沪深300股指期货的HHT处理和分析16-21
• 第三章 ： 基于EMD的沪深300股指期货序列去噪21-27
• 3.1 基于EMD的信号去噪介绍21-23
• 3.2 沪深300股指期货序列去噪仿真与分析23-25
• 3.3 EMD去噪在量化投资模型中的运用25-27
• 第四章 ：基于沪深300股指期货的布林通道交易策略27-36
• 4.1 基于EMD的布林通道分析27-29
• 4.2 交易策略测试分析29-36
• 4.2.1 交易规则29-31
• 4.2.2 测试分析31-36
• 第五章 ：总结与展望36-37
• 附录137-39
• 参考文献39-42
• 致谢42

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 赵雯雯;曾兴雯;;一种新的EMD去噪方法[J];电子科技;2008年05期

2 谭善文,秦树人,汤宝平;Hilbert-Huang变换的滤波特性及其应用[J];重庆大学学报(自然科学版);2004年02期

3 兰秋军,马超群,文凤华;金融时间序列去噪的小波变换方法[J];科技管理研究;2004年06期

4 黄大吉,赵进平,苏纪兰;希尔伯特-黄变换的端点延拓[J];海洋学报(中文版);2003年01期

5 毕星;王巍;;基于经验模式分解和移动平均的金融时间序列分析[J];天津大学学报(社会科学版);2010年02期

6 胥保春;袁慎芳;;IMF筛选停止条件的分析及新的停止条件[J];振动.测试与诊断;2011年03期

7 郑天翔;杨力华;;经验模式分解算法的探讨和改进[J];中山大学学报(自然科学版);2007年01期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 王婷;EMD算法研究及其在信号去噪中的应用[D];哈尔滨工程大学;2010年

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本文编号：914946