基于IGDT理论的发电商电量分配策略研究

发布时间：2017-10-08 02:16

  本文关键词：基于IGDT理论的发电商电量分配策略研究

  更多相关文章： 电力市场 发电电量分配 风险管理 信息间隙决策理论

【摘要】：电力工业的市场化改革可为发电商提供多种交易选择。由于各类交易选择的收益风险特性不同,发电商需要在各个交易选择中合理分配交易电量以达到满意的风险收益目标。通常,现货市场电价波动激烈,具有严重不确定性。在不确定环境下,风险回避的发电商通常要求保证某一预期收益目标的实现;而风险喜好的发电商通常追求有实现可能的较大预期收益目标。面对具有严重不确定性的现货交易电价,具有不同风险偏好特性的发电商如何制定合理的电量分配策略,以达到满意的风险收益目标,是电力市场环境下发电商面临的重要问题之一。在此背景下,本文基于信息间隙决策理论(Information Gap Decision Theory,IGDT),开展了发电商在双边合同、期权合同和现货市场等交易选择中的电量分配风险决策问题研究,主要研究内容如下:首先,简要分析了现有风险管理方法的优缺点,如均值-方差方法、条件风险价值(Conditional Value at Risk,CVa R)、鲁棒优化等。详细阐述了IGDT理论的原理及其在电力市场研究领域中的应用情况,表明与经典的风险管理方法相比,IGDT方法对不确定因素的信息需求量少,适合于处理具有严重不确定性的风险决策问题,该方法可为发电商电量分配决策与风险评估提供新的工具与思路。其次,考虑现货市场电价的严重不确定性,针对风险回避型发电商,基于IGDT理论提出了一种电量分配风险管理技术。采用IGDT方法模拟现货市场电价围绕预测价格的波动,把确保实现预期收益的前提下所允许的现货市场电价最大向下波动幅度定义为决策的鲁棒性指标,在此基础上提出发电商在看跌期权合同、双边合同和现货市场等交易选择中的电量分配鲁棒决策模型。算例仿真验证了该方法的合理性和有效性,并表明:该方法提供了风险回避发电商不同预期收益目标下的电量分配策略可抵抗的价格波动幅度,风险回避发电商可由此评价不同电量分配策略的预期收益及其鲁棒性,并采用相应的策略来确保预期收益目标。第三,针对风险喜好型发电商,基于IGDT理论,把能达到预期收益所需要的现货市场电价最小向上波动幅度定义为决策的机会性指标,在此基础上,建立了考虑看涨期权合同、双边合同和现货市场等交易选择的电量分配机会决策模型。算例仿真表明:该方法提供了发电商不同预期收益目标下的电量分配策略所需要的电价波动幅度,风险喜好发电商可由此评价不同电量分配策略的预期收益及其机会性,并采取相应的策略来追求预期收益目标。
【关键词】：电力市场 发电电量分配 风险管理 信息间隙决策理论
【学位授予单位】：上海大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F407.61
【目录】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-12
• 第一章 绪论12-27
• 1.1 课题的研究背景和意义12-21
• 1.1.1 电力工业市场化改革12-13
• 1.1.2 电力市场风险管理13-19
• 1.1.3 电力市场环境下发电商电量分配问题19-21
• 1.2 国内外相关的研究现状21-24
• 1.2.1 电力市场的风险管理方法21-23
• 1.2.2 考虑电价不确定性的发电商电量分配决策23-24
• 1.3 本论文的主要研究内容24-27
• 第二章 IGDT理论简介27-31
• 2.1 引言27
• 2.2 鲁棒模型和机会模型27-29
• 2.3 IGDT理论在电力市场中的应用29-30
• 2.4 本章小结30-31
• 第三章 基于IGDT的发电商电量分配鲁棒决策方法31-43
• 3.1 引言31-32
• 3.2 理论模型32-36
• 3.2.1 模型假设32-34
• 3.2.2 发电商电量分配的鲁棒决策模型34-36
• 3.3 算例分析36-41
• 3.3.1 数据假设36-38
• 3.3.2 发电商电量分配的鲁棒策略38-41
• 3.3.3 期权敲定价格对决策结果的影响41
• 3.4 本章小结41-43
• 第四章 基于IGDT的发电商电量分配机会决策方法43-56
• 4.1 引言43-44
• 4.2 理论模型44-48
• 4.2.1 模型假设44-47
• 4.2.2 发电商电量分配的机会决策模型47-48
• 4.3 算例分析48-54
• 4.3.1 数据假设48-49
• 4.3.2 发电商电量分配的机会策略49-53
• 4.3.3 风险的损失和收益53-54
• 4.4 本章小结54-56
• 第五章 总结与展望56-59
• 5.1 总结56-57
• 5.2 展望57-59
• 参考文献59-66
• 作者攻读硕士学位期间公开发表的论文66-67
• 作者在攻读硕士学位期间所作的项目67-68
• 致谢68

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

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本文编号：991418