基于敏感性分析的项目风险评估方法研究.pdf 全文 文档投稿网

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湖南大学 硕士学位论文 基于敏感性分析的项目风险评估方法研究 姓名:王真真 申请学位级别:硕士 专业:国民经济学 指导教师:曾昭法 20061108硕士学位论文 摘要 投资存在着一定的风险,这是一个基本的常识。随着我国社会主义市场经济 体制的进一步完善,投资活动已经遍及社会经济生活的各个角落。每一个投资项 目的经济效益不仅关系到投资人的直接利益,而且也关系到整个社会生产力、社 会资源的有效配置和合理使用问题。项目风险评估正是顺应这种需要而发展起来 的一个必不可少的决策程序。 本文首先介绍了项目风险评估理论的发展历程,在总结了各种项目风险评估 方法优缺点的基础上,阐述了本文的研究基点??传统敏感性分析的原理及其优 缺点,总结了现行的主观概率和客观概率对它的改进仍然存在着不足之处,得出 改进后的敏感性分析仍然是定性分析的结论。然后引出贝叶斯方法在项目风险评 估中的应用,突出贝叶斯方法能够结合样本信息与先验信息的特性,及其简便易 行地动态评估项目风险因素的优越性。最后在房地产项目案例分析中,分别用传 统敏感性分析以及它的改进方法和贝叶斯方法对项目风险递层次进行了评估,帮 助投资决策者找到了影响项目的真正敏感因素,使投资决策者可以定量动态地监 测敏感因素的变化,实证了多方法结合在项目风险评估中的优越性。 关键词:项目风险评估;敏感性分析;概率分析;贝叶斯方法 Ⅱ摹于敏骞性分析的项目风险评估方法研究 【’ 蚴 . ,. ‘ ∞ , “, . .【 ’ ∞,,蚍 蚰 ,扑’ . ’ , , “, , , ? ’; : ;哪 Ⅲ硕士学位论文 插图索引 图 .. 盈亏平衡分析图??一 ~ 图 蒙特卡罗法模拟步骤一 .. 图 德尔费法项目风险评价过程 .. 图 贝叶斯决策? Ⅵ基于敏感性分

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