贷款集中对我国商业银行风险的影响及监管启示

发布时间：2020-05-08 10:32

【摘要】：商业银行贷款集中是其贷款资金大量集中在某些方面,导致出现资源配置不均的一种现象。随着市场外部环境的不断变化与同行业竞争的日益加剧,近年来银行贷款集中度指标超标情况屡见不鲜。而商业银行在我国经济体系中又具有举足轻重的地位,贷款集中对其产生的风险影响不可忽视。以往的研究中,关于贷款集中对商业银行风险的影响始终存在较大争议。虽然监管部门对商业银行贷款集中度设置了监管指标,但该指标目前还很单一,商业银行自身对这一风险的关注度也有待提高。因此本文主要利用理论与实证分析相结合的方式,探讨贷款集中对商业银行风险的影响,试图提高监管机构和商业银行对集中度风险的关注,进一步完善集中度风险的监督与防范。理论分析方面,搜集整理了16家上市银行的贷款数据,发现贷款集中现象在我国商业银行中长期存在,其中以行业集中与地区集中最为明显。随后,选择了相应的指标对我国商业银行贷款集中情况进行测量,结合数据统计与测量结果描述了我国商业银行贷款集中的现状与变化趋势,并从宏观和微观角度对我国贷款集中现象产生的原因进行了分析。将贷款集中分为客户集中、行业集中和地区集中,从多个方面分析其对商业银行风险影响的传导路径。同时,将商业银行按照类型进行划分,结合不同类型银行的特点逐一分析贷款集中对其风险影响的差异。另外,对比了当前巴塞尔委员会和我国对贷款集中度风险的监管要求,并根据近年来商业银行贷款集中的变化情况,对我国集中度风险的监管进行了简要评价。实证分析方面,采用不良贷款率和破产指数来衡量商业银行风险,构建了静态和动态面板数据模型,考虑了风险的滞后效应,并将两种模型的估计结果进行对比分析。实证结果表明贷款客户集中会普遍增大商业银行风险,而行业集中和地区集中对不同类型的商业银行风险的影响存在差异。尤其是对城商行而言,行业集中和地区集中对其风险影响更加明显应当给予重视。最后,针对目前我国对集中度风险监管规定、效果以及存在的不足,同时参考其他国家的监管经验对监管部门和商业银行提出了相关建议。
【图文】：

各类型商业银行最大单一客户贷款比率均值变化趋势(%)

图 3.2 2016 年各类型商业银行前十大客户贷款占比情况(%)2.贷款行业分布现状国民经济行业分类的国家标准于 1984 年初次发布，并在 2011 年完成第三次修订，，除国际组织外共将国民经济行业划分为 19 个门类。目前，各家商业银行所采用的贷款行业分类方法不尽相同，只有兴业银行、南京银行以及宁波银行较
【学位授予单位】：吉林财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.4

【参考文献】

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本文编号：2654540