城市商业银行不良贷款的成因及对策研究

发布时间：2020-05-10 17:01

【摘要】：经历了20多年的发展,目前城市商业银行在我国已经成为了商业银行的重要组成部分,也是我国银行体系中最具活力的机构之一。近年来,中国城市商业银行在资本实力、资产规模、盈利能力等方面都有了大幅提升,有力地支持了地方经济的发展。伴随着我国经济金融环境的变化,城商行的快速发展,使得其各类业务经营风险的暴露极具加速,对城商行的进一步发展提出了新的挑战。目前,我国城商行在发展过程中面临的主要风险是信用风险,而信用风险又主要来源于不良贷款。城商行不良贷款产生的原因纷繁复杂,而城商行业务发展的重点是服务地方经济,其主要业务集中在某一地区。因此本文针对城商行不良贷款的主要影响因素进行分析,进而提出加强城商行不良贷款管理的有效对策。本文在描述研究意义以及研究背景后,提出在当前严监管态势下,城商行提升自身风险防范与控制能力的重要性。对国内外学者针对不良贷款成因的研究进行了梳理,以及从宏观经济因素、银行自身特征、所有权结构等几方面对学者们针对不良贷款影响因素的研究进行了梳理。阐述不良贷款的概念及相关理论,并在此基础上提出城商行不良贷款的主要影响因素及其影响机理,包括区域市场环境、客户集中度、国有股占比等主要影响因素对城商行不良贷款的影响分析。在理论分析的基础上,本文选取33家区域分散的城商行作为观测样本,搜集2008年至2017年上述银行的相关数据,为更直观地了解研究情况,本文将城商行不良贷款率作为被解释变量,将地区金融生态环境指数、单一最大客户贷款比例、国有股占比作为解释变量,引入拨备覆盖率、资本充足率、流动性比例、贷款总额作为控制变量,利用面板数据构建多元线性回归模型进行实证分析。实证结果表明,地区金融生态环境指数与城商行不良贷款率无显著关系,单一最大客户贷款比例与城商行不良贷款率呈显著正相关关系,国有股占比与城商行不良贷款率呈显著负相关关系。同时,通过将最大十家客户贷款比例替代单一最大客户贷款比例的方式进行稳健性检验,检验结果也支持上述结论,证明实证分析结果是稳健的。最后,整合上述理论分析与实证分析的结果,提出城商行不良贷款管理的思路及对策建议,包括优化信贷资源配置,分散贷款业务风险;妥善处理与政府的关系,推进产权制度改革,优化城商行产权结构;提升城商行内控管理水平,改进授信业务流程,认真开展自查自纠;加强信贷人员培训和管理;适应金融环境变化,加快城商行战略转型升级,加大对实体经济及普惠金融的支持。
【图文】：

本文研究技术路线图

005-2017年商业银行关注类贷款及不良贷款变化情况
【学位授予单位】：江西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4

【参考文献】

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本文编号：2657615