A银行内蒙古分行中小企业“信贷工厂”风险管理研究

发布时间：2020-07-07 13:13

【摘要】：A银行内蒙古分行根据总行中小企业业务发展的战略和思路,于2010年开始复制推广中小企业“信贷工厂”模式。“信贷工厂”是银行业务流程再造理论的具体实践,最早由新加坡淡马锡控股有限公司提出,相比较于传统的信贷模式,区别在于“信贷工厂”是模仿工厂,将信贷业务全流程整合在同一部门,像工厂标准化制造产品一样对信贷业务进行批量处理。A银行内蒙古分行的中小企业信贷业务采用“信贷工厂”模式开展,有效提高了对中小企业客户的金融服务效率和服务品质,取得了良好的经济效益和社会效益,但随着业务的快速发展,风险管理未能跟上业务发展的步伐,风险管理工作遇到一些问题与不足。本文围绕A银行内蒙古分行中小企业“信贷工厂”风险管理进行了全面而系统的研究。在介绍“信贷工厂”风险管理现状的基础上,从中小企业信贷风险管理流程的角度,对“信贷工厂”的风险识别、风险量化和风险控制分别进行深入分析,发现风险管理各个流程中存在的问题,并提出有针对性的优化建议。在风险识别部分,本文首先从潜在不良贷款方面、授信集中度方面、抵押品方面识别“信贷工厂”面临的主要风险,其次对风险识别存在的主要问题进行分析,包括贷前调查对企业的软信息收集不足、贷中审查对所需的授信额度核定不准确、贷后风险预警体系未发挥有效的风险识别作用,最后提出在风险识别环节要强化授信风险过程管理,同时实施资产组合管理策略等。在风险量化部分,“信贷工厂”目前尚未形成系统的风险量化指标体系,针对该情况,本文探索构建由专家经验、参数指标共同组成的“参数+经验式”中小企业风险量化指标体系,并引入实践中的HF公司案例进行可行性验证,证实该指标体系能使繁杂的风险评价通过系统性的引导,得出可量化的结论,具有较强的可操作性,设计合理,可以尝试在实践中运用。在风险控制部分,本文对存在的主要问题进行分析,包括模式复制存在变形,偏离了“信贷工厂”设计初衷以及信贷风险内部控制相对薄弱等,针对问题本文提出风险控制回归“信贷工厂”模式、健全内部控制机制、强化担保品管理等优化建议。本文旨在为A银行内蒙古中小企业“信贷工厂”的持续、健康发展提供有益参考,也为其他正在推广“信贷工厂”模式的银行提供借鉴。
【学位授予单位】：内蒙古大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.4;F276.3;F275
【图文】：

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图 2-1 “信贷工厂”授信客户担保组合据来源：A 银行内蒙古分行1.4 资产质量情况A 银行内蒙古分行“信贷工厂”运行 7 年以来，业务规模不断扩大，在最初的 3 年，均未出现不良授信，随着业务的不断发展，逐渐暴露出风险管理中的一些问题，此外，自 2013 年以来，我国宏观经济增速持续下降，信贷风险暴露，2013 年首次出现不良贷款。历年不良授信情况如下表：表 2-3 “信贷工厂”历年不良授信统计表年度授信余额/万元不良授信余额/万元不良率/%2011 113869 0 0.00%2012 214539 0 0.00%2013 288294 1700 0.59%2014 577557 3070 0.53%

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第二章 A 银行内蒙古分行“信贷工厂”风险管理现状2.2 “信贷工厂”风险管理现状2.2.1 采取“五位一体”风险控制机制中小企业的业务风险需要通过扩大客户数量和建立资产组合的方式加以控制，并在科学计算的基础上制定可接受的不良率指标。信贷工厂采用“五位一体风险控制模式，环环相扣，讲求科学性，通过在情景分析、授信审批、预警管理资产组合管理、反欺诈等各流程环节管控风险点，分进合击，相互关联对整体风险进行控制。

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第二章 A 银行内蒙古分行“信贷工厂”风险管理现状3.预警管理预警管理通过采集、处理和分析预警信号，在中小企业授信客户发生违约前进行主动识别，在判断问题客户风险严重程度的基础上，制定并采取相应措施。预警采取由预警人员牵头，客户经理、情景分析、押品管理、资产组合、反欺诈等其他岗位人员相互配合的模式，通过系统查询、账户监测、现场核查等多种方式获取预警信号。预警管理的主要流程如下：

【参考文献】