倒向随机微分方程模型下变额寿险的定价研究

发布时间：2020-07-10 17:30

【摘要】：本文主要研究倒向随机微分方程模型下两种纯粹变额寿险和有保障变额寿险的趸缴保费、分期付保费以及责任准备金的计算公式；并证明了未到期责任准备金所满足的积分-偏微分方程。第一章介绍了研究背景和本人所做的主要工作。第二章叙述了与本文研究有关的理论基础，包括倒向随机微分方程理论和随机分析的一些定理。第三章我们给出了精算市场模型和金融市场模型，在完备市场的假设条件下，利用倒向随机微分方程理论导出了未定权益的定价公式。第四章基于金融市场与死亡率风险相互独立的假设条件下，导出了变额养老保险与变额定期保险的趸缴保费、有保障的变额养老保险与变额定期保险的趸缴保费。第五章给出了分期付保费和未到期责任准备金的定价公式，并证明了变额养老保险与变额定期保险的未到期责任准备金所满足的积分-偏微分方程。第六章总结了本文的研究成果,并对有保障的变额养老保险的趸缴保费进行了数值模拟，最后提出了本文的不足以及以后需要进一步研究的地方。
【学位授予单位】：暨南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F840.6

【参考文献】