上市商业银行股权结构与信贷风险研究

发布时间：2020-10-10 19:39

　　 美国次贷危机引发全球性金融危机4年之后,欧洲爆发主权债务危机。多家欧洲银行以及金融机构的信用评级在2012年均被权威评级机构下调,欧洲各国政府融资空间急剧缩小,德克夏银行的重组把欧洲银行危机推到更加令人担忧的层面。此轮金融危机给银行业带来了巨大的损失,同时也反映了相关银行在公司治理上的严重缺陷,控制性大股东侵占行为、风险监管的缺位使得银行追逐短期利益,不合理的股权结构导致管理层盲目放贷,高杠杆操作放大风险,最终导致了严重的后果。 2007年,我国商业银行进一步对外开放。公司内部虽积极提高风险控制水平,但还是存在着诸多的弊端。股权结构是公司治理机制中的最重要的因素,加之我国银行业的的特殊性,从此视角上研究我国商业银行信贷风险具有特别的意义。总结此轮金融危机,我们必须更加重视商业银行的公司治理和风险控制问题,思考完善我国商业银行的股权结构,提高银行的抗风险能力。 本文选取我国上市的11家商业银行,就其股权结构和信贷风险做了实证分析后发现,国家股比例、第一大股东与第二大股东持股比例之比均与银行信贷风险正相关,第一大股东比例和股权集中度与银行信贷风险呈负相关。因此,降低国有股比例,构建相对分散制衡的股权结构,对降低我国商业银行信贷风险水平,提高我国商业银行风险控制能力具有积极的意义。
【学位单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2012
【中图分类】：F832.33;F832.4
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 导论
    1.1 选题背景和意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 选题的意义
    1.2 研究思路和内容
    1.3 研究方法
    1.4 本文创新和不足
        1.4.1 研究创新
        1.4.2 研究不足
2 国内外文献综述
    2.1 国外文献综述
        2.1.1 股权集中度与银行信贷风险的相关研究
        2.1.2 股权属性与信贷风险的相关研究
    2.2 国内文献综述
3 上市银行业股权结构与信贷风险相关理论分析
    3.1 股权结构概述
        3.1.1 股权结构解析
        3.1.2 国内商业银行股权结构现状分析
    3.2 信贷风险概述
        3.2.1 信贷风险解析
        3.2.2 国内商业银行信贷风险现状分析
    3.3 商业银行股权结构对信贷风险影响机制
        3.3.1 大众企业大股东利益输送现象
        3.3.2 商业银行控股股东传输利益行为研究
4 实证研究
    4.1 样本选择与数据来源
    4.2 变量设计
    4.3 描述性统计
    4.4 相关系数分析
    4.5 面板广义矩方法
    4.6 结论
5. 我国商业银行股权结构优化及信贷风险防范的政策建议
    5.1 完善商业银行国家持股模式改革
    5.2 推进吸引机构投资者进入
    5.3 积极争取外资银行适当参股
    5.4 适当加快我国商业银行上市步伐
参考文献
后记

【参考文献】

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本文编号：2835500