商业银行实施绿色信贷的影响因素及实施效果研究

发布时间：2020-10-16 06:12

　　 随着我国节能减排事业不断发展,绿色信贷体系开始建立、发展和完善,绿色信贷规模迅速扩大。然而,商业银行实施绿色信贷政策过程中存在较多问题,比如,绿色信贷发展速度较慢,银行开展绿色信贷业务积极性不高,绿色信贷政策实施效果不佳;银行给予绿色项目或者节能环保项目发放的贷款总额迅速增加,但绿色信贷余额增长率较低。针对绿色信贷实施过程中存在的问题,探讨商业银行实施绿色信贷的影响因素,进一步分析商业银行实施绿色信贷的效果有一定的现实意义。基于此,本论文主要研究内容分为以下三方面:构建绿色信贷演化博弈模型,基于商业银行视角,讨论商业银行实施绿色信贷和不实施绿色信贷之间的竞争。从理论角度挖掘商业银行实施绿色信贷的主要影响因素。研究表明:绿色信贷补贴、绿色信贷业务量和不实施绿色信贷的违规惩罚成本对商业银行实施绿色信贷有正向影响;绿色信贷实施成本、转移业务量对银行实施绿色信贷有负向影响;运用因子分析方法进行实证分析。将绿色信贷影响因素进行分类筛选,构建绿色信贷综合影响因子,检验各因素对绿色信贷规模的具体影响。研究表明:随着绿色补贴率增加,将促进绿色信贷规模增加;银行业务转移率、绿色信贷监管标准比率和政府信贷干预程序增加将导致绿色信贷规模下降。商业银行实施绿色信贷影响因素的实证结果与博弈模型结论基本一致。采用面板VAR模型研究绿色信贷实施对商业银行资产质量、管理效率、盈利能力和经营风险的影响,检验商业银行实施绿色信贷的效率。选取25家商业银行,分为上市银行、股份制银行和城市商业银行,采用面板VAR模型检验不同类型商业实施绿色信贷的效果。根据面板VAR模型估计结果、脉冲效应函数以及方差分解得到如下结论:(1)绿色信贷对银行盈利能力的影响呈现负向影响;绿色信贷有利于银行资产质量的提升;绿色信贷可以降低成本收入比,改善银行经营管理水平;实施绿色信贷政策能确保资金使用安全,抵抗经营性风险。(2)上市银行、股份制银行和城市商业银行实施绿色信贷的实证结果存在一些差异,因此应该根据不同类型的银行设计不同的实施政策。本文研究结论说明了绿色信贷增长率较低,银行开展绿色信贷业务积极性不高的原因,为商业银行更好地实施绿色信贷提供参考。
【学位单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.4
【部分图文】：

第一章 绪论静态影响。从商业银行竞争角身行为因素（贷款业务转移、政府补贴、违规成本）的影响了绿色信贷对商业银行盈利能综合这四个维度进行分析。比银行信用风险的影响。本文在进行拓展，从银行资产质量、上市银行、股份制银行和城市我国绿色信贷发展较慢，商业

第四章 基于因子分析法的绿色信贷综合影响指标构建由附录 1 可知，变量之间的相关性绝对值大多超过 0.5，说明变量之间具有较高的关联性。4.3 绿色信贷综合影响指标构建因子分析方法作为主成分分析方法的一种延伸，与主成分分析方法相比，更关注于变量之间的相互关联。因子分析方法是指将多数变量按照一定规律进行分类，形成综合影响因子。利用综合因子去解释变量之间的关联关系。这些因子具有不相关、随机的特点。因子数目确定方法较多：最小特征值、总方差比例、最小平均偏相关、分割线段和平行分析。选取综合因子的方法有很多，大多数情况下主要采用最小特征值法，即计算离差矩阵的特征值超过平均数的个数。我们采用多种方法对因子分析进行检验，比如 KMO 检验、Bartlett 球度检验。检验结果表明，选取的数据能够进行因子分析。

图 5-1 上市银行脉冲响应函数表 5-7 上市银行方差分解CAR CTI GCR NIM NPLCAR 96.660 24.372 3.547 3.216 8.821CTI 0.349 61.636 5.679 13.475 5.463GCR 1.718 1.264 78.046 6.229 6.424NIM 0.643 1.945 7.672 76.574 10.501NPL 0.630 10.783 5.056 0.506 68.7915.3.3 股份制银行实证结果股份制银行各变量水平值都存在着单位根，而变量的一阶差分都不存在单位根，由表 5-5 所示。因此，将股份制银行各变量进行一阶差分后再进行面板 VAR模型分析。股份制银行实证结果如表 5-8 所示。
【参考文献】

相关期刊论文 前8条

1 周永圣;刘巧荣;李健;赵映雪;;基于绿色信贷的政府促进银行实施代理监督权的博弈研究[J];系统工程理论与实践;2015年07期

2 李虹;李文君;;基于博弈分析的绿色信贷实施机制研究[J];价值工程;2015年11期

3 栗荣剑;王开;;赤道银行盈利问题研究——绿色金融背景下企业社会责任和财务绩效关联的再探讨[J];吉林金融研究;2014年08期

4 杜朝运;马彧菲;;商业银行社会责任、声誉溢出与市场效应——基于中国首家赤道银行的案例研究[J];投资研究;2014年04期

5 沈洪涛;马正彪;;地区经济发展压力、企业环境表现与债务融资[J];金融研究;2014年02期

6 王朝弟;赵滨;吕苏越;;基于演化博弈视角的绿色信贷实施机制研究[J];金融监管研究;2012年06期

7 王先菊;;低碳背景下商业银行推进绿色信贷问题研究[J];改革与战略;2012年05期

8 陈伟光;胡当;;绿色信贷对产业升级的作用机理与效应分析[J];江西财经大学学报;2011年04期

相关硕士学位论文 前7条

1 马洁;绿色信贷对我国上市商业银行经营绩效的影响研究[D];石河子大学;2018年

2 彭文立;绿色信贷对我国上市商业银行绩效影响的实证分析[D];广西大学;2018年

3 李闪闪;绿色信贷、银行治理与银行经营绩效[D];山东大学;2018年

4 张昱东;我国商业银行对绿色信贷的支持研究[D];云南财经大学;2018年

5 李盼;商业银行开展绿色信贷的积极性分析[D];华中师范大学;2018年

6 张平;绿色金融的内涵、作用机理和实践浅析[D];西南财经大学;2013年

7 谭玫瑰;商业银行绿色信贷产品研究[D];中南大学;2012年

本文编号：2842881