带有干扰项的几种风险模型

发布时间：2021-05-07 11:08

　　近代以来，随着经济的发展，科技的进步，风险因子日益变得复杂，因此风险的控制就显得尤为重要。分析度量和管理风险的研究已经刻不容缓。现代精算和数学界研究的热点之一就是风险理论,而破产理论又是风险理论中的核心内容。经典风险模型没有考虑到利率和通货膨胀率因素的影响，而在实际经营中，保险公司大量的保费和投资收入，受利率和通货膨胀率的波动影响非常大，论文从这一实际情况出发。引入了可变利率和通货膨胀率因素下的破产风险模型，并且做了深入的研究和推导，对保险公司进行风险经营管理，以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用。论文首先介绍了经典风险模型的基本知识，给出了风险理论的相关概念、破产概率的基本知识以及离散风险模型。其次讨论了可变利率和通货膨胀率下的四种风险模型：第一种模型是复合二项风险模型。因为要将模型引入到具体的保险公司经营的险种，从而形象具体的表达出保险模型，于是建了第二种模型——定期人寿保险风险模型。因为保险公司日常经营的险种不断增多和不断创新，所以研究单一险种具有了一定的局限性，于是建立了第三种模型——多险种风险模型。由于以往前人只建立了保险公司理赔的风险模型，于是论... 

【文章来源】：燕山大学河北省

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 引言
    1.2 中国保险的产生和发展
    1.3 风险理论在国内外的研究情况
    1.4 利率和通货膨胀利率下的风险理论在国内外的研究情况
    1.5 本文研究的主要内容
第2章 经典风险模型的基本知识
    2.1 引言
    2.2 风险与精算
        2.2.1 风险的含义
        2.2.2 保险精算问题
    2.3 风险理论的基本相关知识
        2.3.1 利率
        2.3.2 通货膨胀率
    2.4 经典的风险模型理论简介
        2.4.1 Cramer-Lundberg 模型的前提条件
    2.5 理赔过程
    2.6 经典风险模型的盈余过程
    2.7 调节系数
    2.8 本章小结
第3章 复合二项风险模型的破产概率的研究
    3.1 引言
        3.1.1 离散风险模型
        3.1.2 矩母函数
    3.2 复合二项风险模型的建立
    3.3 主要结论
    3.4 本章小结
第4章 定期人寿保险的破产概率的研究
    4.1 引言
    4.2 定期人寿保险的破产模型的建立
        4.2.1 模型中相关概念的定义
        4.2.2 定期人寿保险的破产模型的建立
    4.3 定期人寿保险的破产模型的主要结果
    4.4 调节系数
    4.5 算例
    4.6 本章小结
第5章 多险种风险模型的研究
    5.1 引言
    5.2 模型的建立
    5.3 主要结果
    5.4 多险种模型的建立
    5.5 主要结果
    5.6 本章小结
第6章 一个投资收益的风险模型的研究
    6.1 模型的建立
    6.2 主要结果
        6.2.1 破产概率的递推公式
    6.3 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果
致谢
作者简介


【参考文献】：
期刊论文
[1]保险投资中的政策因子及其作用机制[J]. 李心愉,沈冲.  改革. 2010(07)
[2]求解期权定价问题的熵保险精算方法[J]. 李英华,李兴斯.  辽宁工程技术大学学报(自然科学版). 2010(03)
[3]多险种复合Poisson风险模型和破产概率[J]. 陈雪姣.  数学理论与应用. 2009(03)
[4]实时定期人寿保险的破产模型及破产概率的计算[J]. 沈贤龙,万中,尹伟,梁文冬.  经济数学. 2009(03)
[5]广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式[J]. 张建业,王永茂,秦桂霞.  经济数学. 2008(03)
[6]常利率因素下的双险种风险模型[J]. 李静霞,王永茂,孟海涛.  数学理论与应用. 2008(01)
[7]常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率[J]. 李静霞,王永茂,刘宝亮.  统计与决策. 2006(23)
[8]保险公司破产概率的估计[J]. 张冕,刘庆丰.  阜阳师范学院学报(自然科学版). 2005(04)
[9]关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记[J]. 林祥.  系统工程理论与实践. 2005(04)
[10]双二项风险模型的破产概率[J]. 赵飞,王汉兴.  应用数学与计算数学学报. 2004(02)



本文编号：3173288