CVaR在金融风险度量中的应用研究

发布时间：2021-05-10 18:33

　　目前,我国对于风险度量方法方面的研究还处于初级阶段,应用层面也还有所不足。文章主要应用VaR的修正模型CVaR,来对金融风险进行度量分析,构建相应的数学模型,测算出CVaR值,继而获取证券行业金融风险的预警值。 

【文章来源】：中国市场. 2020,(28)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
1 CVaR法的原理
    1.1 CVaR法与VaR法相比的优势
    1.2 CVaR风险测度原理
    1.3 CVaR的检验
2 CVaR法在金融风险度量中的运用
    2.1 计算方法
        (1)GARCH族模型。
        (2)VaR和CVaR值的计算。
    2.2 模型求解
3 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于非参数Copula-CVaR模型的碳金融市场集成风险测度[J]. 柴尚蕾,周鹏.  中国管理科学. 2019(08)
[2]基于Copula-CVaR组合模型的寿险公司整合风险测算[J]. 于文倩,郑慧.  统计与决策. 2019(15)
[3]上证指数VaR和CVaR的比较研究及实证分析[J]. 杨娟娟.  智富时代. 2017(04)



本文编号：3179849