几种再保险模型分配额的研究
发布时间：2021-06-30 10:35
再保险又称分保，是保险人对其承担的风险责任进行转移的行为或方式，是对保险人的保险。再保险能为保险公司分散风险、控制损失、扩大自身的承保能力，帮助保险公司躲避巨灾不至于由于巨额赔款而导致破产。近十年，我国再保险专业公司从无到有，再保险市场从小到大，对保险业发展的支撑作用日益凸显。我国再保险市场逐步完成了由法定分保向商业分保的市场化转变，再保险业务的商业化运作标志着中国再保险市场进入新的发展阶段。对再保险的研究已成为保险业的热门问题。在再保险研究中，我们通过各种方法对原保险人的自留额问题进行了分析，但是对再保险人的分配额问题往往讨论的不多，本文试图站在再保险人的角度，以最大破产概率为目标在几种不同的再保险模型下对一份再保险保单的分配额问题进行讨论，并最终给出在成数再保险和限额再保险的两种再保险方式中的分配额公式，最后给出实例分析。首先，在原保险标的的理赔额服从复合泊松分布的条件下，我们站在再保险人的角度去讨论了再保险人的分配额问题，指出利用最大破产概率讨论再保险人分配额的合理性，并在讨论再保险人分配额的论述过程中给出了合理的解释，最后给出再保险人分配额公式其次，讨论在保险标的服从一般分布的...
【文章来源】：燕山大学河北省
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 再保险介绍
1.1.1 再保险的概念
1.1.2 再保险的作用
1.1.3 再保险的形式
1.1.4 再保险的种类
1.1.5 再保险的发展
1.2 原保险与再保险
1.3 再保险与共同分保
1.4 再保险的研究现状
1.5 本文的主要研究内容
第2章 预备知识
2.1 破产概率与调节系数
2.2 矩函数与矩母函数
2.3 泊松分布与复合泊松分布
2.4 限额再保险的收益与风险
2.5 免赔额对理赔次数的影响
2.6 本章小结
第3章 复合泊松分布条件下的再保险人分配额研究
3.1 引言
3.2 模型与记号
3.3 模型简介
3.4 最大破产概率的应用
3.5 本章小结
第4章 最大破产概率在再保险人分配额中的应用
4.1 比例再保险风险模型
4.1.1 引言
4.1.2 模型与记号
4.1.3 模型简介
4.1.4 最大破产概率的应用
4.1.5 分出比例的确定
4.2 限额再保险风险模型
4.2.1 引言
4.2.2 模型与记号
4.2.3 模型简介
4.2.4 最大破产概率的应用
4.2.5 分出额的确定
4.3 本章小结
4.3.1 结果汇总
4.3.2 实例分析
4.3.3 结果讨论
第5章 转分保条件下各再保险人的分配额问题讨论
5.1 限额再保险的多个再保险理赔限额模型讨论
5.1.1 引言
5.1.2 模型与记号
5.1.3 模型简介
5.1.4 破产概率的应用
5.1.5 分配限额的确定
5.2 结果分析与讨论
结论
参考文献
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果
致谢
作者简介
【参考文献】：
期刊论文
[1]双险种最优再保险策略[J]. 蔡平霞. 数学理论与应用. 2010(02)
[2]不同再保费定价原则下的最优再保险[J]. 贺丽娟,张锴. 黄冈师范学院学报. 2010(03)
[3]成数超额混合再保险中最优自留额的确定[J]. 尹青松,张峰. 兵团教育学院学报. 2010(02)
[4]最优成数再保险的一种新模型及其应用[J]. 赵秀菊. 长春师范学院学报(自然科学版). 2009(06)
[5]跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险[J]. 梁志彬. 数学学报. 2008(06)
[6]最优成数再保险决策模型研究[J]. 纪玉卿,曹玉松. 数学的实践与认识. 2008(15)
[7]Optimal Proportional Reinsurance for Controlled Risk Process which is Perturbed by Diffusion[J]. Zhi-bin Liang~(1,2)~Institute of Mathematics and Computer Science,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China~2School of Mathematical Sciences and LPMC,Nankai University,Tianjin 300071,China. Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2007(03)
[8]关于停止损失再保险的调节系数最大化问题[J]. 张秀萍,赵明清. 运筹与管理. 2007(03)
[9]超额赔款再保险中最优自留额的确定[J]. 王艳杰. 科技咨询导报. 2007(18)
[10]帕累托最优再保险合同的设计[J]. 阳波. 江西金融职工大学学报. 2007(01)
硕士论文
[1]再保险的最优自留模型分析[D]. 何楠楠.山东大学 2010
本文编号：3257585
【文章来源】：燕山大学河北省
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 再保险介绍
1.1.1 再保险的概念
1.1.2 再保险的作用
1.1.3 再保险的形式
1.1.4 再保险的种类
1.1.5 再保险的发展
1.2 原保险与再保险
1.3 再保险与共同分保
1.4 再保险的研究现状
1.5 本文的主要研究内容
第2章 预备知识
2.1 破产概率与调节系数
2.2 矩函数与矩母函数
2.3 泊松分布与复合泊松分布
2.4 限额再保险的收益与风险
2.5 免赔额对理赔次数的影响
2.6 本章小结
第3章 复合泊松分布条件下的再保险人分配额研究
3.1 引言
3.2 模型与记号
3.3 模型简介
3.4 最大破产概率的应用
3.5 本章小结
第4章 最大破产概率在再保险人分配额中的应用
4.1 比例再保险风险模型
4.1.1 引言
4.1.2 模型与记号
4.1.3 模型简介
4.1.4 最大破产概率的应用
4.1.5 分出比例的确定
4.2 限额再保险风险模型
4.2.1 引言
4.2.2 模型与记号
4.2.3 模型简介
4.2.4 最大破产概率的应用
4.2.5 分出额的确定
4.3 本章小结
4.3.1 结果汇总
4.3.2 实例分析
4.3.3 结果讨论
第5章 转分保条件下各再保险人的分配额问题讨论
5.1 限额再保险的多个再保险理赔限额模型讨论
5.1.1 引言
5.1.2 模型与记号
5.1.3 模型简介
5.1.4 破产概率的应用
5.1.5 分配限额的确定
5.2 结果分析与讨论
结论
参考文献
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果
致谢
作者简介
【参考文献】：
期刊论文
[1]双险种最优再保险策略[J]. 蔡平霞. 数学理论与应用. 2010(02)
[2]不同再保费定价原则下的最优再保险[J]. 贺丽娟,张锴. 黄冈师范学院学报. 2010(03)
[3]成数超额混合再保险中最优自留额的确定[J]. 尹青松,张峰. 兵团教育学院学报. 2010(02)
[4]最优成数再保险的一种新模型及其应用[J]. 赵秀菊. 长春师范学院学报(自然科学版). 2009(06)
[5]跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险[J]. 梁志彬. 数学学报. 2008(06)
[6]最优成数再保险决策模型研究[J]. 纪玉卿,曹玉松. 数学的实践与认识. 2008(15)
[7]Optimal Proportional Reinsurance for Controlled Risk Process which is Perturbed by Diffusion[J]. Zhi-bin Liang~(1,2)~Institute of Mathematics and Computer Science,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China~2School of Mathematical Sciences and LPMC,Nankai University,Tianjin 300071,China. Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2007(03)
[8]关于停止损失再保险的调节系数最大化问题[J]. 张秀萍,赵明清. 运筹与管理. 2007(03)
[9]超额赔款再保险中最优自留额的确定[J]. 王艳杰. 科技咨询导报. 2007(18)
[10]帕累托最优再保险合同的设计[J]. 阳波. 江西金融职工大学学报. 2007(01)
硕士论文
[1]再保险的最优自留模型分析[D]. 何楠楠.山东大学 2010
本文编号：3257585
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/touziyanjiulunwen/3257585.html
