关系型贷款的小微企业信用评价研究

发布时间：2021-12-18 14:42

　　小微企业是保障国民经济持续稳定增长的重要因素,在扩大社会就业、增加居民收入等方面发挥着无可替代的作用。现阶段,银行贷款仍是小微企业融资的主要途径,但小微企业贷款难、贷款利率高、贷款金额无法满足实际需要的情况普遍存在。造成这一现象的重要原因是银行目前采用的交易型贷款模式并不完全适用于小微企业。因此,变革银行贷款模式就成为解决小微企业融资难题的有效途径,而关系型贷款理论恰恰为这种变革提供了重要的理论依据。本文首先对国内外现有研究成果进行了分析总结,而后对关系型贷款相关理论和小微企业信用评价相关理论进行了简要介绍。通过对小微企业经营特点和融资现状的分析,本文归纳了目前小微企业融资困境形成的主要原因,并以关系型贷款理论为基础,分析了关系型贷款对于解决小微企业融资难的作用。从关系型贷款的实践应用角度出发,本文构建了基于关系型贷款的小微企业信用评价指标体系,建立了应用于企业信用评价的模糊综合评价模型、BP神经网络模型和核极限学习机模型,并通过实证检验对比了上述模型的实际应用效果,证明了核极限学习机模型更为优异的性能表现。目前,国内外对于小微企业融资难的研究主要集中在成因研究,对于关系型贷款的研究主... 

【文章来源】：天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：78 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

BP神经网络拓扑结构图

图 2-2 极限学习机拓扑结构图用于企业信用评价的原理与 BP 神经网络大致相同，但不同极限学习机没有迭代过程，不需要人为设定大量网络参数在训练前可随机产生输入层与隐含层之间的连接权值和隐且在训练过程中无需调整，因此，具有学习速度快和泛化的极限学习机是“无核”的，对于一个隐含层的极限学习一个非线性的显式映射，通过它可将输入样本映射到另一空间线性可分。但实践证明，极限学习机在应对分类问题隐层结点，也就是需要将输入样本映射到高维空间中进行难等问题的发生，提高极限学习机的稳定性和非线性逼近函数来代替极限学习机的隐层结点实现向高维空间的映射多种，常见的包括高斯径向基核函数、多项式核、sigmoid数后的极限学习机就变成了核极限学习机，核函数强大映

综合信用评价得分91~100 81~90 71~80 61~70 51~60 41~50 31~40 21~30 11~20表 5-2 指标评价标准好 较好 一般 差100 80 50 205.2 模糊综合评价模型的设计及实证检验根据上文已构建的小微企业关系型贷款信用评价指标体系，首先建立信用评价影响因素模型，该模型的第一层为目标问题，即企业信用；第二层和第三层为目标问题的影响因子，其中下层影响因子为其上一层影响因子的子因素。具体影响模型如下图所示：

【参考文献】：
期刊论文
[1]中小企业信用评级模型研究——基于CAMEL框架[J]. 龙贞杰,王善康,孙浩.  系统科学学报. 2017(03)
[2]小微企业信用评级指标体系构建研究[J]. 舒歆.  金融理论与实践. 2015(05)
[3]破解小微企业融资难与贵的策略[J]. 陆岷峰,陆顺,汪祖刚.  湖南财政经济学院学报. 2015(01)
[4]中小企业差别化信用评级指标体系构建[J]. 邱静.  财会通讯. 2014(20)
[5]解决小微企业融资困境的出路:构建信用评级指标体系[J]. 朱向华,万丹丹.  征信. 2014(03)
[6]供应链金融模式下中小企业信用风险评级模型研究[J]. 范黎波,贾军,贾立.  国际经济合作. 2014(01)
[7]基于AHP-MTA的科技型中小企业自主创新能力评价[J]. 郭彩云,刘志强.  企业经济. 2013(07)
[8]优化小微企业融资环境[J]. 潘功胜.  中国金融. 2013(01)
[9]基于LS-SVM的中小企业信用评价研究[J]. 孙冰颖,苏越良.  价值工程. 2012(17)
[10]国内外企业信用评级指标体系研究的新关注[J]. 侯昊鹏.  经济学家. 2012(05)



本文编号：3542609