A商业银行贷款的风险定价实证分析

发布时间：2023-02-06 15:57

　　随着我国经济的高速发展,我国银行业发展迅速,国内成立了大量的新兴银行、外资银行及其他金融机构,国内银行的竞争日益激烈。银行是一个经营风险的行业,是一个以盈利为目的的资金中介机构,其最主要的利润来源是存贷款的利差,银行要获得合理的盈利并持续发展,必须从贷款业务中获得足够利润,才能应对未来可能发生的预期损失和非预期损失。贷款定价是指银行以自身的贷款费用、资金成本、贷款风险以及盈利目标等为基础,并结合借贷市场的客户关系、资金供求现状等,确认最终的贷款利率。合理的贷款定价,应把“风险补偿”这一理念贯彻到整个信贷审批和管理过程,以确保贷款收益弥补呆账准备的提取,同时建立稳定有效的资本补充机制,从而提升银行的核心竞争力。现阶段我国商业银行基本采用基准利率定价法作为自己的定价策略,基准利率定价法是在央行发布的基准利率的基础上,根据贷款可能存在的违约风险,通过加点的方式制定贷款利率,通过利率收益对可能的违约损失进行覆盖。这种贷款定价模式在一定程度上能够提高中小商业银行较为脆弱的抵挡违约损失的能力。但在商业银行具体业务操作中,客户信用风险程度与利率风险加点并不完全一致,存在一定的贷款定价偏差。本文以A商...

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 引言
    1.1 问题的提出
        1.1.1 我国银行业发展现状
        1.1.2 我国利率市场化发展现状
        1.1.3 论文研究问题的提出
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 研究的思路和论文结构
        1.3.1 研究的思路
        1.3.2 论文的结构
第2章 风险评估模型设计
    2.1 信用风险评估相关理论
        2.1.1 风险的定义
        2.1.2 信用风险的定义
        2.1.3 风险评估
        2.1.4 风险评估的方法
    2.2 风险评估模型设计
        2.2.1 风险评估指标的设计
        2.2.2 风险评估指标权重设计
        2.2.3 风险评估指标参数设计
        2.2.4 风险评估模型的建立
    2.3 模型的校验
        2.3.1 数据的筛选
        2.3.2 数据的处理
        2.3.3 建立的风险评估模型测算
        2.3.4 模型校验
第3章 A商业银行贷款风险定价实证分析
    3.1 贷款定价的相关理论
        3.1.1 贷款定价
        3.1.2 贷款定价的原则
        3.1.3 贷款定价的影响因素
        3.1.4 贷款的风险定价
    3.2 A商业银行B分行贷款风险定价实证分析
        3.2.1 单一风险评估指标对贷款定价的影响分析
        3.2.2 信用风险与实际贷款利率关系分析
        3.2.3 高风险客户低利率贷款定价成因分析
        3.2.4 低风险客户高利率贷款定价成因分析
        3.2.5 同一机构中不同营销团队同风险情况下贷款定价对比
第4章 研究发现问题与建议
    4.1 研究发现问题
    4.2 建议
第5章 总结与展望
    5.1 主要研究成果
    5.2 主要的创新之处
    5.3 研究的不足之处
    5.4 进一步研究的展望
参考文献
附录A
致谢



本文编号：3736197