利率市场化下我国商业银行盈利模式转型的实证研究

发布时间：2017-03-20 06:05

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【摘要】：中国利率市场化改革一直在进行，特别是2014年取消了贷款利率下限，中国的利率市场化改革取得了突破性的进展。中国金融界的一次重大革命-利率市场化改革，它将从根本上改变中国金融市场的运行机制。商业银行作为金融体系的重要部分，首当其冲受到利率市场化的影响。利率市场化以后，，商业银行拥有利率的自主定价权，根据国际经验显示，利率市场化后由于存贷利差的收窄，商业银行的利息收入会面临巨大的危机。但是，我国商业银行的业务收入主要是来自于利息收入，依靠利差和贷款数量的单一、高资本消耗的盈利模式势必在利率市场化后遭遇打击。因此，商业银行需要调整现有的盈利模式以获得长足的发展。 文章首先界定了研究对象，介绍了相关理论、国内外学者对于利率市场化和商业银行盈利模式现有的研究现状和成果，为后文的研究奠定基础。其次，文章梳理了我国利率市场化的进程、我国商业银行盈利模式现状以及商业银行面临的危机，提出商业银行需要进行盈利模式的转型。随后，文章从盈利水平和盈利结构两个方面入手，实证研究我国商业银行盈利模式转型的问题：第一，采用个体固定效应模型对银行资产收益率与利率市场化程度、利息收入、资产规模以及国内生产总值进行面板数据回归；第二，对盈利结构与利率市场化程度、资产规模、信贷规模、资本约束、市场集中度、资本市场发展以及客户需求进行了逐步回归分析，并将样本分成了国有商业银行和非国有商业银行分别进行细致分析，找出关键的影响因素。通过这两个方面的研究，为以提高盈利水平和优化盈利结构为目的的盈利模式转型提供理论依据。最后，根据实证研究的结果，文章将商业银行作为一个复杂系统，运用价值链的思想，从五项基本活动和辅助活动出发，提出了我国商业银行盈利模式转型的对策建议。
【关键词】：利率市场化 商业银行 盈利模式转型 逐步回归
【学位授予单位】：中北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 1 绪论10-19
• 1.1 研究背景及意义10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11
• 1.2 国内外研究综述11-15
• 1.2.1 国外文献综述11-13
• 1.2.2 国内文献综述13-15
• 1.3 研究内容及主要创新点15-17
• 1.3.1 研究内容15-16
• 1.3.2 主要创新点16-17
• 1.4 研究方法及技术路线图17-19
• 1.4.1 研究方法17-18
• 1.4.2 技术路线图18-19
• 2 相关理论19-26
• 2.1 利率市场化相关理论19-20
• 2.2 盈利模式相关概念及理论20-24
• 2.2.1 盈利模式相关概念20-21
• 2.2.2 盈利模式转型相关理论21-23
• 2.2.3 盈利模式转型的判断衡量23-24
• 2.3 系统分析方法24-26
• 3 利率市场化下我国商业银行的盈利模式分析26-35
• 3.1 我国利率市场化进程26
• 3.2 我国商业银行盈利模式现状分析26-31
• 3.2.1 非利息收入不断上升，但是占营业收入之比仍然较低27-28
• 3.2.2 不同规模银行之间非利息业务发展差异显著28-29
• 3.2.3 非利息业务组成结构差异显著29-30
• 3.2.4 手续费及佣金收入结构差异显著30-31
• 3.3 商业银行盈利模式转型的提出31-35
• 3.3.1 利率市场化进程加快31-33
• 3.3.2 资本市场发展，金融托媒加剧33
• 3.3.3 经济增长，客户需求增多33-34
• 3.3.4 资本约束强化34-35
• 4 我国商业银行盈利模式转型的实证研究35-49
• 4.1 我国商业银行盈利水平的实证研究35-41
• 4.1.1 变量选取以及假设的提出35-36
• 4.1.2 研究样本的选取36-37
• 4.1.3 模型建立37
• 4.1.4 面板数据回归37-40
• 4.1.5 结果分析40-41
• 4.2 我国商业银行盈利结构的实证研究41-48
• 4.2.1 样本说明、变量选取和假设的提出41-43
• 4.2.2 模型的建立43
• 4.2.3 逐步回归43-47
• 4.2.4 结果分析47-48
• 4.3 实证结论48-49
• 5 商业银行盈利模式转型的对策建议49-56
• 5.1 增加资金来源，管控成本提高盈利水平49-50
• 5.2 传统与非利息业务并重发展，合理调整盈利结构50-52
• 5.3 强化风险管理52-53
• 5.4 渠道建设与整合53
• 5.5 提高客户服务质量53-54
• 5.6 辅助活动支撑盈利模式转型54-56
• 6 结论及展望56-58
• 6.1 结论56-57
• 6.2 展望57-58
• 参考文献58-62
• 攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果62-63
• 致谢63-64

【参考文献】

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1 程婵娟;马U

本文编号：257268