基于MCMC方法对带跳随机波动模型的研究

发布时间：2017-04-07 19:01

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【摘要】：针对股票市场波动性表现出的时变特点与"集聚效应",本文对带跳的随机波动模型进行研究。应用MCMC方法对模型的参数、随机波动率及跳时间进行估计,并对上证指数进行实证分析。
【作者单位】： 中央民族大学;
【关键词】： MCMC方法 带跳的随机波动模型
【分类号】：F830;F224
【正文快照】： 0引言SV模型在金融领域中有着广泛的用途,因此大多数的学者从不同的角度出发,提出多种SV模型及其相应的估计方法。本文中带跳的随机波动模型是SV模型的改进型,能更好的拟合股票的价格波动。但是,也正是因为SV模型中包含着潜在变量,涉及的似然函数和无条件矩要通过高维积分来计

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本文编号：291085