利率市场化下商业银行利率风险和信用风险的共同研究——基于宏观情景和敏感压力模型

发布时间：2024-03-01 02:45

　　随着世界金融一体化的发展和中国利率市场化的不断推进,商业银行的风险管理作为一个古老和不变的话题在当今激烈竞争与高速发展的金融体系内、在日益复杂多变的金融市场环境中被提升到一个新的高度亟待深入研究和解决。我国商业银行在金融市场上也面临着复杂多变的环境,使得包括信用风险和利率风险在内的风险在中国的银行业中更加凸显。构建商业银行健全、高效的风险管理体系,深入探讨和发展针对不同风险的计量模型以及全面风险防范机制,从而判断和测量商业银行对于潜在极端风险下的损失预计和提升其抵御风险的能力,是在全球金融危机和中国利率市场化大背景下需要不断发展的命题。 本文在阐述了利率市场化的产生、发展和在中国的推进历程以及利率市场化将给中国银行业带来的各种影响的基础之上,解析了在利率市场化与全球金融危机发生的大背景下,中国的商业银行普遍存在的风险管理研究问题,进而在目前主流的信用风险与利率风险的计量模型基础之上,选取具有代表性的国有大型商业银行中国工商银行的数据,借以宏观情景和敏感压力模型测试方法,构建了一系列极端压力情景,测量在考虑信用风险与利率风险之间关联性因素和独立考虑这两种风险时商业银行相关收益数据的差异,...

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 导论
    1.1 选题研究的背景、意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究文献综述
        1.2.1 利率市场化、利率风险及信用风险管理
        1.2.2 压力测试理论及实践方法
    1.3 研究思路与方法
        1.3.1 论文思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 可能的创新与不足
第二章 中国利率市场化发展概述
    2.1 利率市场化的产生与发展
    2.2 利率市场化是中国实现金融发展的必由之路
    2.3 利率市场化进程中存在的问题
    2.4 利率市场化推进的经验
第三章 商业银行风险管理分析
    3.1 商业银行存在的风险概述
    3.2 风险管理方式的演进与变革
    3.3 信用风险的概念、特征与主流分析方法
        3.3.1 信用风险的概念
        3.3.2 信用风险的特征
        3.3.3 主流信用风险分析方法和计量模型
    3.4 利率风险的概念、特征与主流分析方法
        3.4.1 利率风险概述
        3.4.2 利率风险的分析方法
第四章 压力模型及压力测试方法的介绍
    4.1 压力测试方法的起源与发展
    4.2. 主流压力测试方法的国际比较
        4.2.1 国际货币基金组织(IMF)及世界银行(WORLD BANK)的努力
        4.2.2. 挪威央行的“AD HOC”SMALL MACRO MODEL(SMM)系统
        4.2.3 英格兰银行的“自上之下”系统压力测试
        4.2.4. 奥地利银行的SRM系统
    4.3 压力测试实施
        4.3.1 压力测试方法
        4.3.2 压力测试实施步骤
第五章 基于压力测试方法的商业银行信用风险与利率风险的共同研究
    5.1 关联性研究的意义
    5.2 模型的建立
        5.2.1 利率风险敏感性压力模型的实证分析
        5.2.2 信用风险与利率风险情景压力模型实证分析
第六章 结论
    6.1 研究结论
    6.2 建议
参考文献
在学期间的研究成果
致谢



本文编号：3915316