我国玉米期货市场有效性检验

发布时间：2017-05-28 06:01

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【摘要】：研究了大连商品交易所2011—2015年期间共1 205个交易日的玉米期货,根据尤金·法玛提出的有效市场假说,采用了方差比检验、单位根检验和协整理论检验方法对我国玉米期货市场的有效性程度进行了检验,实证结果表明我国玉米期货市场已经基本达到弱式有效市场的标准,但玉米期货市场的有效性仍有提高的空间,从而可以利用玉米期货的历史交易信息来研究与预测未来期间玉米期货的交易价格。
【作者单位】： 江西省交通运输厅;华东交通大学;
【关键词】： 玉米期货 有效性检验
【基金】：2013年江西省社会科学“十二五”规划项目“我国玉米期货价格相关问题研究”(13YJ22)
【分类号】：F724.5;F323.7
【正文快照】： [修回日期]2016-11-20引言在金融市场中,金融资产的价格是对市场中的投资者所能获得的信息的综合反映。但是由于在市场中存在着不同类型的信息,投资者对这些信息能利用的程度也不尽相同。投资者所能获得的不同类型的信息对应着不同有效性程度的市场。因此对市场的有效性程度进

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本文编号：402002