国际粮价波动溢出效应研究

发布时间：2017-05-30 08:11

  本文关键词：国际粮价波动溢出效应研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：目前全球拥有60多亿人口,农业有着举足轻重的地位。近年来,国际粮价波动频繁,尤其粮食价格波动具有明显的周期性。本文运用VAR-GARCH-BEKK模型,选取1960-2014年小麦、大米和玉米价格相关数据进行研究。结果表明:从均值溢出效应来看,大米市场与玉米市场、小麦市场与玉米市场之间存在显著的双向溢出效应,对于大米市场与小麦市场而言,仅存在大米市场对小麦市场的单向溢出效应;从波动溢出效应来看,大米、小麦和玉米三个市场价格之间存在显著的双向溢出效应。
【作者单位】： 中国农业大学经济管理学院;中国农业科学院农业信息研究所;
【关键词】： 国际粮价 谷物价格波动 溢出效应 VAR-GARCH-BEKK模型
【分类号】：F313.7;F224
【正文快照】： 在经济全球化的趋势下,影响我国粮食安全的国内因素和国际因素相互交织,加剧了我国粮食安全形势的不确定性和复杂性。因此,为确保国家粮食安全,必须立足于现实国情,在掌握国家粮食安全主动权的基础上,充分利用国际市场和国际资源。然而,国际粮食价格频繁波动对我国利用国际粮

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本文编号：406739