熵风险下的国内证券组合投资模型及一种新的动态一致性风险度量DCVaR

发布时间：2017-05-30 20:01

  本文关键词：熵风险下的国内证券组合投资模型及一种新的动态一致性风险度量DCVaR，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：针对组合投资项目决策问题,利用信息理论与方法重新定义了组合投资风险度,并运用该指标建立了一种投资组合模型,然后在考虑联合信息的条件下进一步定义了组合投资风险度,建立了一种更优的投资组合模型,再针对国内证券市场的实际情况,给出了符合中国实情的证券组合投资模型。最后以投资期限的划分为分界点,以风险度量的一致性为纽带,提出了一种新的动态一致性风险度量方法DCVaR,并对一致性风险度量DCVaR进行了分析。
【关键词】：信息熵 效用风险熵 组合投资模型 交易费用 动态风险 一致性度量
【学位授予单位】：中国人民解放军信息工程大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2005
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-6
• 前言6-8
• 第一章 基础知识8-17
• §1.1 基本概念8-9
• §1.2 经典模型9-16
• 1.2.1 均值——方差分析9-12
• 1.2.2 资本资产定价模型12-15
• 1.2.3 风险价值VaR15-16
• §1.3 对几种模型的评价16-17
• 第二章 熵风险下的国内证券组合投资模型17-24
• §2.1 引进熵风险的合理性17-18
• §2.2 基于信息熵的证券组合投资模型18-20
• 2.2.1 定义的引出18-19
• 2.2.2 基于信息熵的证券组合投资模型19-20
• §2.3 国内证券组合投资模型20-24
• 2.3.1 交易费用的考虑与资金约束条件的加入21
• 2.3.2 最小交易单位的考虑21-22
• 2.3.3 模型最终形式的确定22-23
• 2.3.4 小结23-24
• 第三章 联合熵下的国内证券组合投资模型24-30
• §3.1 联合熵下的风险24-26
• 3.1.1 两种证券的风险度分析24
• 3.1.2 定义的合理性24-25
• 3.1.3 m种证券的风险度分析25-26
• §3.2 基于联合熵的证券组合投资模型26
• §3.3 联合熵下的国内证券组合投资模型26-30
• 3.3.1 最小交易单位的考虑与资金约束条件的加入26-27
• 3.3.2 交易费用的考虑27-28
• 3.3.3 模型最终形式的确定28
• 3.3.4 小结28-30
• 第四章 一种新的动态一致性风险度量DCVaR30-37
• §4.1 介绍相关的基础知识30-31
• §4.2 一种新的动态一致性风险度量DCVaR31-33
• §4.3 DCVaR的风险度量特征33-37
• 4.3.1 基于失真概率函数的一致性风险度量34-35
• 4.3.2 一个例子35-36
• 4.3.3 DCVaR的风险度量特征36-37
• 结束语37-38
• 致谢38-39
• 参考文献39-41
• 附录41

【引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 李江涛;组合投资风险分析的熵方法研究[D];西安建筑科技大学;2010年

  本文关键词：熵风险下的国内证券组合投资模型及一种新的动态一致性风险度量DCVaR，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：407801