我国白糖期货价格和现货价格关系的实证研究

发布时间：2017-06-02 19:14

  本文关键词：我国白糖期货价格和现货价格关系的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：选取2006年3月1日—2016年3月31日的白糖期货和现货市场数据,通过相关性检验、ADF单位根检验、VAR模型、Johansen协整检验和格兰杰因果检验等分析方法,指出白糖期货价格与其现货价格存在长期均衡关系,且两者高度相关;白糖期货价格对未来白糖现货价格具有引导作用,但这个引导作用并不是相互的。同时,提出建立完善的期货市场制度及市场环境的建议,以充分发挥白糖期货市场的价格发现功能,形成更有效、更公平的白糖价格体系。
【作者单位】： 沈阳工业大学经济学院;
【关键词】： 白糖 期货价格 现货价格 相关性检验 单位根检验 协整检验 格兰杰因果检验
【基金】：辽宁省社会科学规划基金项目(L15BGZ002)
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 近几年,世界糖产量约1.2~1.64亿吨,而糖的消耗量为1.4亿吨左右。全球糖产量位居前五的国家或地区为巴西、印度、欧盟、中国、美国[1]。中国作为除欧盟之外的第三大食糖生产国,也是食糖消费国和进口大国。白糖是日常生活中不可缺少的物资之一,而且随着新能源的开发利用,白糖作

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