我国大豆期货市场上套期保值的持有期效应分析——以大连交易所豆一期货为例

发布时间：2017-06-05 10:03

  本文关键词：我国大豆期货市场上套期保值的持有期效应分析——以大连交易所豆一期货为例，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：套期保值是期货市场的重要功能,为了规避现货市场上价格波动的风险,人们开始越来越关注期货市场,并通过期货市场对现货市场的交易风险进行一定程度的规避。文章以大连商品交易所大豆1号为研究对象,回归分析研究我国期货市场套期保值的持有期效应。
【作者单位】： 苏州大学;
【关键词】： 套期保值 最优套期保值比率 保值绩效 持有期效应
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 期货市场套期保值的原理是利用期货市场和现货市场价格波动的一致性,在期货市场建立与现货市场数量相同但方向相反的头寸,从而达到利用期货市场的价格波动来对冲现货市场价格波动的目的。随着我国对农产品进口的依赖不断增强(如大豆的80%需要进口),而国际大宗商品尤其是农产品

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