基于Bootstrap的金属期货市场风险VaR区间预测

发布时间：2017-06-06 03:15

  本文关键词：基于Bootstrap的金属期货市场风险VaR区间预测，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：金属期货市场风险VaR的准确测度对防范期货交易风险及保持市场健康平稳运行有重要作用。传统的VaR测度方法主要以点预测为主,无法反映预测近似值的精确程度及范围。因此,提出了一种基于Bootstrap的金属期货市场风险VaR区间预测方法,同时引入LR检验区间预测的有效性,最后利用我国铜和铝期货市场数据进行了VaR风险的区间预测。结果表明,新的VaR区间预测方法能克服点预测的不足,准确有效地描述VaR的估计风险,同时置信区间上下限可用于风险的预警及控制。
【作者单位】： 西南交通大学数学学院;西南交通大学经济管理学院;
【关键词】： 金属期货市场 VaR Bootstrap 区间预测
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71201131) 中国博士后科学基金资助项目(2014M562334)
【分类号】：F224;F724.5;F764.2
【正文快照】： 铜、铝作为有色金属的重要品种,在我国经济发展中扮演着十分重要的角色。由于有色金属的供给扩张滞后期较长,而需求波动较大,加上其易于储存、方便投机,使得其价格波动十分剧烈。有色金属价格波动给生产者、消费者和相关利益者带来了很大的不确定性,形成了巨大的市场风险。有

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 贺磊;;中国信贷增长与保险发展关系的动态分析——基于bootstrap仿真的实证研究[J];财经理论与实践;2013年03期

2 谢益辉;朱钰;;Bootstrap方法的历史发展和前沿研究[J];统计与信息论坛;2008年02期

3 董直庆;滕建洲;;我国财政与经济增长关系:基于Bootstrap仿真方法的实证检验[J];数量经济技术经济研究;2007年01期

4 龙志和;欧变玲;;Bootstrap方法在经济计量领域的应用[J];工业技术经济;2008年07期

5 苏h椒

本文编号：425277