国际铜价和中国铜进口量的相关性分析

发布时间：2017-06-19 18:12

  本文关键词：国际铜价和中国铜进口量的相关性分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：铜作为一种国民经济发展中不可或缺的战略资源,随着中国经济的快速增长,国内铜需求旺盛,对外依存度居高不下。铜已成为制约中国经济发展的“瓶颈”,国际定价权的缺失更是严重威胁了中国的经济贸易安全。本文选取了2000年1月至2015年3月的伦敦金属交易所三月期铜价格、中国铜精矿进口量、未锻造铜和铜材进口量、废铜进口量的价格数据,基于GARCH模型和Copula模型研究了国际铜价的发展趋势,以及国际铜价和中国铜进口量的相关性。本文的研究内容包括:阐述了国内外铜资源分布状况、供需状况和贸易状况;通过对国际铜价历史走势的分析,分析了国际铜价的影响因素,发现国际铜价受到供求状况,国际经济状况、相关商品例如石油价格等多种因素的影响;通过GARCH模型建立了国际铜价和中国铜进口量的边缘分布函数,在此基础上,建立了国际铜价和中国铜精矿进口量、未锻造铜和铜材进口量、废铜进口量的二元Copula函数,对国际铜价与中国铜精矿进口量、未锻造铜和铜材进口量、废铜进口量的相关性进行了定量分析。研究发现:国际铜价与中国铜精矿进口量之间呈现负相关性,且国际铜价下跌对中国铜精矿进口量产生影响的概率高于国际铜价上升对中国铜精矿进口量产生影响的概率;国际铜价与中国未锻造铜和铜材进口量之间呈现负相关性,国际铜价下跌对中国未锻造铜和铜材进口量产生影响的概率与国际铜价上升对中国未锻造铜和铜材进口量产生影响的概率基本一致;国际铜价与中国废铜进口量之间呈现正相关性,国际铜价下跌对中国废铜进口量产生影响的概率低于国际铜价上升对中国废铜进口量产生影响的概率。最后在把握国际铜价和中国铜进口量的相关性的基础上,分别从提高铜价预警机制、增加战略储备等方面提出了保障中国铜产业安全的政策建议。
【关键词】：国际铜价 中国铜进口量 Copula函数
【学位授予单位】：中国地质大学(北京)
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F426.32;F752.61;F764.2
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-21
• 1.1 研究背景11-13
• 1.1.1 铜资源的战略地位11
• 1.1.2 铜资源的供需缺口大11-12
• 1.1.3 铜价制约铜产业发展12-13
• 1.2 研究现状13-17
• 1.2.1 国际铜价的研究现状13-15
• 1.2.2 铜供应安全研究现状15-16
• 1.2.3 Copula-GARCH模型的应用现状16-17
• 1.3 研究目的与意义17-18
• 1.3.1 研究目的17
• 1.3.2 研究意义17-18
• 1.4 研究内容与方法18-20
• 1.4.1 研究内容与技术路线图18-19
• 1.4.2 研究方法19-20
• 1.5 论文主要创新20-21
• 第2章 相关研究方法与理论基础21-31
• 2.1 价格均衡理论21-22
• 2.2 矿产资源消费的“S”形规律22-23
• 2.3 相关性研究方法23-31
• 2.3.1 金融时间序列23-24
• 2.3.2 GARCH模型24
• 2.3.3 Copula理论与相关性分析24-31
• 第3章 国内外铜市场状况和国际铜价影响因素分析31-46
• 3.1 国内外铜市场分析31-41
• 3.1.1 全球铜市场分析31-38
• 3.1.2 中国铜市场分析38-41
• 3.2 国际铜价的影响因素41-45
• 3.2.1 国际铜价的历史发展趋势41-44
• 3.2.2 国际铜价的影响因素分析44-45
• 3.3 本章小结45-46
• 第4章 国际铜价和中国铜进口量的边缘分布函数的拟合46-61
• 4.1 国际铜价时间序列边缘分布模型的建立46-53
• 4.1.1 数据的选取46
• 4.1.2 国际铜价数据的基本特征分析46-49
• 4.1.3 国际铜价时间序列边缘分布函数的实证研究49-53
• 4.2 中国铜进口量边缘分布函数的建立53-60
• 4.2.1 样本数据的选取53
• 4.2.2 样本数据的基本检验53-56
• 4.2.3 边缘分布函数的建立56-60
• 4.3 本章小结60-61
• 第5章 COPULA拟合和相关性分析61-73
• 5.1 国际铜价和中国铜精矿进口量的相关性分析61-65
• 5.1.1 Copula函数的选取61-62
• 5.1.2 Copula函数的优劣评价及模型结果62-63
• 5.1.3 结果分析63-64
• 5.1.4 国际铜价和中国铜精矿进口量的相关性分析64-65
• 5.2 国际铜价和中国未锻造铜和铜材的进口量的相关性分析65-68
• 5.2.1 Copula函数的选取65-66
• 5.2.2 Copula函数的优劣评价及模型结果66-67
• 5.2.3 结果分析67-68
• 5.2.4 国际铜价和中国未锻造铜和铜材进口量的相关性分析68
• 5.3 国际铜价和中国废铜进口量的相关性分析68-72
• 5.3.1 Copula函数的选取68-69
• 5.3.2 Copula函数的优劣评价及模型结果69-70
• 5.3.3 结果分析70-71
• 5.3.4 国际铜价对中国废铜进口的影响71-72
• 5.4 本章小结72-73
• 第6章 结论与建议73-77
• 6.1 结论73-74
• 6.2 对策建议74-75
• 6.3 研究局限75-77
• 致谢77-78
• 参考文献78-81
• 附录81

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