次贷危机的传导机制与影响研究
发布时间：2020-12-03 05:28
次贷危机（Subprime Mortgage Crisis）是美国房地产市场泡沫破灭的结果。与历史上历次发生的金融危机相比,次贷危机根源、发生机理、传导机制及对世界经济的影响、危机的治理、市场和政府职能等问题引起了理论界和政府部门的密切关注,并且已经取得丰硕成果。从历史发展的眼光来看,自上世纪70年代以来,金融危机迅速增多,像“幽灵”一样伴随世界经济的发展过程。与70年代以来的其他金融危机相比,虽然危机发生的主体、影响范围及程度有所差异,但是本质都是全球经济失衡背景下的货币危机,最终的矛头都指向美元本位制下的国际货币体系所固有的内在缺陷,因此美元本位制下金融危机的形成与传导机制是非常值得深思的问题。而如果从更长远的时间维度来看,美国在1929-1933所发生的危机也导致了全球经济的大萧条,然而由于所处的历史环境,尤其是所处的国际货币体系不同,使得同样发生在美国身上的两次危机发生后,全球应对经济危机的政策方向大相径庭。1929-1933年“大萧条”危机爆发后,全球应对金融危机的措施相对保守,导致危全球经济陷入通货紧缩的境地,而次贷危机爆发后,全球应对金融危机的措施则是积极的财政政策与宽松...
【文章来源】：东北财经大学辽宁省
【文章页数】：140 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 导论
1.1 问题的提出
1.2 研究成果综述
1.2.1 国外研究成果
1.2.2 国内研究成果
1.2.3 未来研究方向
1.3 研究方法及结构安排
1.3.1 研究方法
1.3.2 论文结构
1.4 创新与不足
2 金融危机及其传导机制的相关理论
2.1 相关概念界定
2.1.1 经济危机与金融危机
2.1.2 信用危机与金融危机
2.1.3 货币危机与金融危机
2.2 金融危机的理论模型
2.2.1 第一代金融危机模型
2.2.2 第二代金融危机模型
2.2.3 第三代金融危机模型
2.3 金融危机的国际传导机制
2.3.1 贸易溢出效应的传导机制
2.3.2 金融溢出效应的传导机制
2.3.3 季风效应的传导机制
2.3.4 净传染效应传导机制
3 次贷危机到华尔街风暴的演变、传导路径分析
3.1 从住房抵押贷款危机到次贷危机
3.1.1 美国住房抵押贷款一级市场运行机制
3.1.2 美国住房抵押贷款二级市场运行机制
3.1.3 二级市场与一级市场的联系
3.1.4 从住房抵押贷款危机到次贷危机
3.2 从次贷危机到华尔街风暴
3.2.1 从信贷市场到资本市场
3.2.2 从资本市场到信贷市场
3.2.3 从资本市场到实体经济
3.3 美国次贷危机传导的基本特点
3.4 本章小结
4 华尔街风暴的扩散蔓延及对全球经济的影响分析
4.1 华尔街风暴向全球的扩散蔓延
4.1.1 开放条件下系统性风险的跨国传导理论
4.1.2 华尔街风暴向各经济层面的扩散蔓延
4.2 华尔街风暴给美国经济带来的影响
4.2.1 房地产业继续在深渊中挣扎
4.2.2 金融市场已大幅萎缩
4.2.3 美国就业受到的影响
4.3 华尔街风暴对欧洲经济的影响
4.3.1 华尔街风暴对欧洲各国经济的影响
4.3.2 欧洲深受金融危机冲击的原因
4.3.3 欧洲经济将面临长期衰退
4.4 华尔街风暴对亚洲场国家的影响
4.4.1 市场整体层面的影响
4.4.2 国家个体层面的影响
4.5 华尔街风暴对拉丁美洲经济的影响
4.5.1 对拉丁美洲整体经济的影响
4.5.2 对拉美各国的影响
4.6 本章小结
5 次贷危机对中国的传导及其影响的实证分析
5.1 次贷危机对中国经济影响的实际考察
5.1.1 次贷危机对中国金融部门的影响
5.1.2 次贷危机对中国实体经济的影响
5.2 次贷危机对中国经济流动性影响的实证研究
5.2.1 流动性指标设计
5.2.2 数据处理方法说明
5.2.3 研究方法
5.2.4 实证检验与结果
5.3 本章小结
6 后危机时代我国防范金融风险的政策建议
6.1 次贷危机对我国的教训与启示
6.1.1 次贷危机对我国的教训
6.1.2 次贷危机对我国的启示
6.2 增强我国金融业自身抗风险能力的策略
6.2.1 在国际金融动荡背景下重视我国金融业自身建设
6.2.2 增强银行业防范风险的能力
6.2.3 完善金融监管体系
6.3 构建我国防范国际金融风险的防护体系
6.3.1 逐步推进汇率制度改革和市场化进程
6.3.2 加快经济结构调整,注重区域经济平衡发展
6.3.3 循序渐进地开放资本项目
参考文献
在读期间科研成果
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]重构国际货币体系的内在力量来自何处?[J]. 袁志刚,邵挺. 世界经济研究. 2010(05)
[2]国际金融危机传染机制前沿理论问题探讨[J]. 马红霞,孙国华. 国外社会科学. 2010(03)
[3]新巴塞尔协议下是否依然存在监管资本套利[J]. 沈庆劼. 上海经济研究. 2010(05)
[4]流动性与金融危机[J]. 陈筱彦,魏嶷,许勤. 同济大学学报(社会科学版). 2010(01)
[5]危机后的全球金融格局十大变化[J]. 朱民. 国际金融研究. 2010(01)
[6]美国次级按揭市场的现状及其深远影响[J]. 钟伟. 国际金融研究. 2007(11)
[7]从“次级债风波”看现代金融风险的本质[J]. 孙立坚,彭述涛. 世界经济研究. 2007(10)
[8]货币危机传染性研究述评[J]. 贾涛,靳玉英. 上海财经大学学报. 2007(05)
[9]百年来国外主要经济金融危机分析[J]. 张斌. 中国金融. 2007(19)
[10]十年回眸:东亚金融危机[J]. 刘遵义. 国际金融研究. 2007(08)
博士论文
[1]新兴市场国家金融稳定问题研究[D]. 郭萍.吉林大学 2009
[2]经济虚拟化条件下的货币能量功能与政策含义[D]. 张云.南开大学 2009
[3]现代金融危机生成的机理与国际传导机制研究[D]. 安辉.东北财经大学 2003
[4]论有序的资本项目可兑换[D]. 张光华.西南财经大学 2000
本文编号：2896063
【文章来源】：东北财经大学辽宁省
【文章页数】：140 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 导论
1.1 问题的提出
1.2 研究成果综述
1.2.1 国外研究成果
1.2.2 国内研究成果
1.2.3 未来研究方向
1.3 研究方法及结构安排
1.3.1 研究方法
1.3.2 论文结构
1.4 创新与不足
2 金融危机及其传导机制的相关理论
2.1 相关概念界定
2.1.1 经济危机与金融危机
2.1.2 信用危机与金融危机
2.1.3 货币危机与金融危机
2.2 金融危机的理论模型
2.2.1 第一代金融危机模型
2.2.2 第二代金融危机模型
2.2.3 第三代金融危机模型
2.3 金融危机的国际传导机制
2.3.1 贸易溢出效应的传导机制
2.3.2 金融溢出效应的传导机制
2.3.3 季风效应的传导机制
2.3.4 净传染效应传导机制
3 次贷危机到华尔街风暴的演变、传导路径分析
3.1 从住房抵押贷款危机到次贷危机
3.1.1 美国住房抵押贷款一级市场运行机制
3.1.2 美国住房抵押贷款二级市场运行机制
3.1.3 二级市场与一级市场的联系
3.1.4 从住房抵押贷款危机到次贷危机
3.2 从次贷危机到华尔街风暴
3.2.1 从信贷市场到资本市场
3.2.2 从资本市场到信贷市场
3.2.3 从资本市场到实体经济
3.3 美国次贷危机传导的基本特点
3.4 本章小结
4 华尔街风暴的扩散蔓延及对全球经济的影响分析
4.1 华尔街风暴向全球的扩散蔓延
4.1.1 开放条件下系统性风险的跨国传导理论
4.1.2 华尔街风暴向各经济层面的扩散蔓延
4.2 华尔街风暴给美国经济带来的影响
4.2.1 房地产业继续在深渊中挣扎
4.2.2 金融市场已大幅萎缩
4.2.3 美国就业受到的影响
4.3 华尔街风暴对欧洲经济的影响
4.3.1 华尔街风暴对欧洲各国经济的影响
4.3.2 欧洲深受金融危机冲击的原因
4.3.3 欧洲经济将面临长期衰退
4.4 华尔街风暴对亚洲场国家的影响
4.4.1 市场整体层面的影响
4.4.2 国家个体层面的影响
4.5 华尔街风暴对拉丁美洲经济的影响
4.5.1 对拉丁美洲整体经济的影响
4.5.2 对拉美各国的影响
4.6 本章小结
5 次贷危机对中国的传导及其影响的实证分析
5.1 次贷危机对中国经济影响的实际考察
5.1.1 次贷危机对中国金融部门的影响
5.1.2 次贷危机对中国实体经济的影响
5.2 次贷危机对中国经济流动性影响的实证研究
5.2.1 流动性指标设计
5.2.2 数据处理方法说明
5.2.3 研究方法
5.2.4 实证检验与结果
5.3 本章小结
6 后危机时代我国防范金融风险的政策建议
6.1 次贷危机对我国的教训与启示
6.1.1 次贷危机对我国的教训
6.1.2 次贷危机对我国的启示
6.2 增强我国金融业自身抗风险能力的策略
6.2.1 在国际金融动荡背景下重视我国金融业自身建设
6.2.2 增强银行业防范风险的能力
6.2.3 完善金融监管体系
6.3 构建我国防范国际金融风险的防护体系
6.3.1 逐步推进汇率制度改革和市场化进程
6.3.2 加快经济结构调整,注重区域经济平衡发展
6.3.3 循序渐进地开放资本项目
参考文献
在读期间科研成果
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]重构国际货币体系的内在力量来自何处?[J]. 袁志刚,邵挺. 世界经济研究. 2010(05)
[2]国际金融危机传染机制前沿理论问题探讨[J]. 马红霞,孙国华. 国外社会科学. 2010(03)
[3]新巴塞尔协议下是否依然存在监管资本套利[J]. 沈庆劼. 上海经济研究. 2010(05)
[4]流动性与金融危机[J]. 陈筱彦,魏嶷,许勤. 同济大学学报(社会科学版). 2010(01)
[5]危机后的全球金融格局十大变化[J]. 朱民. 国际金融研究. 2010(01)
[6]美国次级按揭市场的现状及其深远影响[J]. 钟伟. 国际金融研究. 2007(11)
[7]从“次级债风波”看现代金融风险的本质[J]. 孙立坚,彭述涛. 世界经济研究. 2007(10)
[8]货币危机传染性研究述评[J]. 贾涛,靳玉英. 上海财经大学学报. 2007(05)
[9]百年来国外主要经济金融危机分析[J]. 张斌. 中国金融. 2007(19)
[10]十年回眸:东亚金融危机[J]. 刘遵义. 国际金融研究. 2007(08)
博士论文
[1]新兴市场国家金融稳定问题研究[D]. 郭萍.吉林大学 2009
[2]经济虚拟化条件下的货币能量功能与政策含义[D]. 张云.南开大学 2009
[3]现代金融危机生成的机理与国际传导机制研究[D]. 安辉.东北财经大学 2003
[4]论有序的资本项目可兑换[D]. 张光华.西南财经大学 2000
本文编号：2896063
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