CDS在我国商业银行风险管理中的应用分析 ——基于《巴塞尔资本协议Ⅲ》
发布时间：2021-12-30 18:49
长期以来,我国金融市场形成了以间接融资为主的融资模式,致使大量信贷资产集中于商业银行体系,信贷风险的过度集中对我国商业银行的风险管理造成了巨大的压力。信用违约互换（CreditDefaultSwap:CDS）作为信用衍生工具中具有划时代意义的金融创新,以其低成本、高灵活性所具备的剥离和转移信用风险的功能,为商业银行的风险管理提供了新的信用风险缓释方法。本文基于金融危机后巴塞尔委员会发布的新监管标准,探讨了 CDS在我国商业银行风险管理中的应用问题。首先,介绍了《巴塞尔资本协议Ⅲ》（以下称为“新协议”）对我国商业银行风险管理的影响,指出新协议的监管要求体现了出全球对商业银行风险管理的重视,对于我国商业银行风险管理水平的提高有着重要意义。其次,介绍了 CDS的产生、发展和运作机制,分析了 CDS的优势和劣势。再次,基于我国商业银行的年报数据,运用混合模型和固定效应模型,分析得出了我国商业银行未来的风险管理面临巨大压力的结论,说明了 CDS在我国商业银行风险管理中应用的必要性;并运用模拟分析的方法,得出了 CDS能够为商业银行风险管理提供有效的信用风险缓释方法的结论,说明了 CDS在我国商业...
【文章来源】：华中师范大学湖北省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：47 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景和研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.3 研究思路及创新点
1.3.1 研究思路
1.3.2 创新点
第二章 新协议对我国商业银行风险管理的影响
2.1 新协议的基本框架
2.2 新协议背景下银监会出台的四大监管工具
2.3 四大监管工具对我国商业银行风险管理的影响
2.3.1 我国商业银行风险管理的现状
2.3.2 新监管框架对我国商业银行风险管理的影响
第三章 CDS的利弊分析
3.1 CDS的产生和发展
3.2 CDS的理论基础
3.3 CDS的优势分析
3.4 CDS的劣势分析
第四章 CDS在我国商业银行风险管理中应用的必要性和可行性
4.1 CDS在我国商业银行风险管理中应用的必要性:实证分析
4.1.1 数据来源与样本选择
4.1.2 变量的选取与解释
4.1.3 混合模型分析
4.1.4 固定效应模型分析
4.1.5 实证结论
4.2 CDS在我国商业银行风险管理中应用的可行性:模拟分析
4.2.1 模拟1: 为不良贷款余额购买CDS合约
4.2.2 模拟2: 在现有的风险缓释工具基础上引入CDS
4.2.3 模拟3: 在商业银行最基础的信贷业务中引入CDS
4.2.4 模拟结论
第五章 CDS在我国商业银行风险管理中的应用现状和政策建议
5.1 CDS在我国商业银行风险管理中的应用现状
5.2 CDS在我国商业银行风险管理中应用的政策建议
5.2.1 借鉴国外经验
5.2.2 CDS的标准化
5.2.3 完善监管体系
5.2.4 完善信用评级体系
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行影响及应对措施[J]. 高鸿业. 北方经贸. 2017(11)
[2]金融危机下我国商业银行风险防范的应对措施[J]. 王宇. 纳税. 2017(27)
[3]浅谈信用违约互换功能、现状和问题[J]. 张笑智,梁朝晖. 时代金融. 2017(20)
[4]我国商业银行的流动性风险管理研究——基于巴塞尔协议Ⅲ[J]. 郑明喆. 现代商贸工业. 2017(18)
[5]巴塞尔协议对商业银行风险监管的影响[J]. 李茜. 合作经济与科技. 2017(05)
[6]《巴塞尔协议Ⅲ》新要求对我国商业银行的影响及对策研究[J]. 孙芮檀. 现代经济信息. 2017(04)
[7]信用衍生品在我国的发展现状及建议[J]. 高宇. 国际金融. 2016(06)
[8]我国商业银行风险管理实证分析——从资本充足率的视角[J]. 王晓琴. 北京金融评论. 2013(03)
[9]美国商业银行风险管理经验及其启示[J]. 刘旭驰,赵常贺. 沈阳工程学院学报(社会科学版). 2013(04)
[10]巴塞尔协议Ⅲ的实施进展及其挑战[J]. 巴曙松,高英,朱元倩. 武汉金融. 2013(07)
硕士论文
[1]信用风险缓释工具在我国商业银行的应用研究[D]. 关竹溪.首都经济贸易大学 2017
[2]我国信用违约互换的法律问题研究[D]. 何也.四川省社会科学院 2017
[3]我国银行业开展信用违约互换交易的可行性分析[D]. 王鹏.广东财经大学 2013
[4]信用违约互换的定价与模型[D]. 华林.山东大学 2013
[5]中国商业银行风险管理研究[D]. 冯晔.东北师范大学 2011
[6]巴塞尔协议Ⅲ下四大监管工具对我国上市银行的影响研究[D]. 蔡正旺.西南财经大学 2011
[7]信用违约互换的定价模型与实证研究[D]. 张薇.首都经济贸易大学 2010
[8]信用违约互换在中国银行信用风险管理中的应用研究[D]. 吴湘铭.中南大学 2009
[9]信用违约互换与商业银行风险控制[D]. 冯睿.湖南大学 2009
[10]信用违约互换在我国商业银行信用风险管理中的应用研究[D]. 张颖.首都经济贸易大学 2007
本文编号：3558779
【文章来源】：华中师范大学湖北省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：47 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景和研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.3 研究思路及创新点
1.3.1 研究思路
1.3.2 创新点
第二章 新协议对我国商业银行风险管理的影响
2.1 新协议的基本框架
2.2 新协议背景下银监会出台的四大监管工具
2.3 四大监管工具对我国商业银行风险管理的影响
2.3.1 我国商业银行风险管理的现状
2.3.2 新监管框架对我国商业银行风险管理的影响
第三章 CDS的利弊分析
3.1 CDS的产生和发展
3.2 CDS的理论基础
3.3 CDS的优势分析
3.4 CDS的劣势分析
第四章 CDS在我国商业银行风险管理中应用的必要性和可行性
4.1 CDS在我国商业银行风险管理中应用的必要性:实证分析
4.1.1 数据来源与样本选择
4.1.2 变量的选取与解释
4.1.3 混合模型分析
4.1.4 固定效应模型分析
4.1.5 实证结论
4.2 CDS在我国商业银行风险管理中应用的可行性:模拟分析
4.2.1 模拟1: 为不良贷款余额购买CDS合约
4.2.2 模拟2: 在现有的风险缓释工具基础上引入CDS
4.2.3 模拟3: 在商业银行最基础的信贷业务中引入CDS
4.2.4 模拟结论
第五章 CDS在我国商业银行风险管理中的应用现状和政策建议
5.1 CDS在我国商业银行风险管理中的应用现状
5.2 CDS在我国商业银行风险管理中应用的政策建议
5.2.1 借鉴国外经验
5.2.2 CDS的标准化
5.2.3 完善监管体系
5.2.4 完善信用评级体系
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行影响及应对措施[J]. 高鸿业. 北方经贸. 2017(11)
[2]金融危机下我国商业银行风险防范的应对措施[J]. 王宇. 纳税. 2017(27)
[3]浅谈信用违约互换功能、现状和问题[J]. 张笑智,梁朝晖. 时代金融. 2017(20)
[4]我国商业银行的流动性风险管理研究——基于巴塞尔协议Ⅲ[J]. 郑明喆. 现代商贸工业. 2017(18)
[5]巴塞尔协议对商业银行风险监管的影响[J]. 李茜. 合作经济与科技. 2017(05)
[6]《巴塞尔协议Ⅲ》新要求对我国商业银行的影响及对策研究[J]. 孙芮檀. 现代经济信息. 2017(04)
[7]信用衍生品在我国的发展现状及建议[J]. 高宇. 国际金融. 2016(06)
[8]我国商业银行风险管理实证分析——从资本充足率的视角[J]. 王晓琴. 北京金融评论. 2013(03)
[9]美国商业银行风险管理经验及其启示[J]. 刘旭驰,赵常贺. 沈阳工程学院学报(社会科学版). 2013(04)
[10]巴塞尔协议Ⅲ的实施进展及其挑战[J]. 巴曙松,高英,朱元倩. 武汉金融. 2013(07)
硕士论文
[1]信用风险缓释工具在我国商业银行的应用研究[D]. 关竹溪.首都经济贸易大学 2017
[2]我国信用违约互换的法律问题研究[D]. 何也.四川省社会科学院 2017
[3]我国银行业开展信用违约互换交易的可行性分析[D]. 王鹏.广东财经大学 2013
[4]信用违约互换的定价与模型[D]. 华林.山东大学 2013
[5]中国商业银行风险管理研究[D]. 冯晔.东北师范大学 2011
[6]巴塞尔协议Ⅲ下四大监管工具对我国上市银行的影响研究[D]. 蔡正旺.西南财经大学 2011
[7]信用违约互换的定价模型与实证研究[D]. 张薇.首都经济贸易大学 2010
[8]信用违约互换在中国银行信用风险管理中的应用研究[D]. 吴湘铭.中南大学 2009
[9]信用违约互换与商业银行风险控制[D]. 冯睿.湖南大学 2009
[10]信用违约互换在我国商业银行信用风险管理中的应用研究[D]. 张颖.首都经济贸易大学 2007
本文编号：3558779
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