当前我国中小银行资产负债管理的问题与对策

发布时间：2023-09-29 04:55

　　<正>资产负债管理是商业银行实现战略发展、风险控制和价值实现的核心工具,通过体制机制、业务流程、人员科技的协调管理,不断适应外部环境变化,实现近远期经营发展目标,提升核心竞争力,保持健康发展。随着利率市场化、金融供给侧改革的持续推进,资产负债管理能否尽快实现科学化、精细化,进而提升内部管理水平,已成为中小银行安身立命的基础和先决条件。本文在重点分析当前中小银行资产负债管理现状和问题基础上,针对当前面临的新形势,探索创新路径和管理策略。

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【文章目录】：
当前我国中小银行资产负债管理现状
    资产负债管理理念认知有所提高,但两极分化明显。
    资产负债管理体制机制不健全，执行力逐级弱化。
    资产负债管理系统建设滞后，金融科技水平有待提高。
存在的主要问题
    资产负债管理量化能力不强,工具箱不完整,管理措施不科学。
    资产负债管理战略性规划性不足,负债管理缺乏自主性,流动性风险管控失控。
    资产负债管理风控能力不强,市场风险管理能力弱。
对策建议
    夯实资产负债管理组织架构基础,确保执行有效、推动有力。
    深入推进资产负债管理模式转变,提升管理精细化水平。
    推进金融科技发展，打造专业化资产负债管理系统。科学化、专业化、信息化的资产负债管理系统是实现资产负债管理效能的有力保障。要将资产负债管理系统建设放到全行战略高度重视,要积极利用现有技术进行创新,重点提高数据分析能力和应用能力,尽快建立一个完善的资产负债管理系统,进而有效地监测、计量、管控市场风险、流动性风险和银行账簿利率风险。在当前外部经营环境加速变化的情况下,这对风险承受能力和管理能力相对较弱的我国中小银行尤为重要。我国中小银行全面拥抱金融科技浪潮,通过资产负债管理系统建设,实现大数据处理、模拟分析和系统监测,快速识别风险并及时做好防控工作。要明确系统功能,实现资产负债管理对银行成本、风险、利润、资本金的统一管理;要推进数据治理,夯实数据质量基础,提高数据的真实性、可参考性;要使系统开发符合外部监管要求及内部系统兼容要求,尽量降低开发、运营和管理等银行成本,确保资产负债管理系统的安全性、灵活性;要将先进管理工具和管理方法嵌入系统中,引入专业数据、决策模型,运用先进管理工具和方法,提高系统实用性,不断完善系统支撑保障能力,从而提升资产负债管理水平。
    在利率市场化改革的压力下,我国中小银行需要通过优化资产和负债的组合,动态调整资产负债的总量和结构,促进资产负债管理价值的实现与效能的提升。一是要优化资产组合结构。在资本约束的前提下,尝试应用EVA、RAROC管理,结合自身风险偏好,动态调整投资规模和结构,持续优化资产组合配置,保证资产业务收益与风险的均衡。二是优化负债组合结构。尝试开展负债久期和限额管理,不断提升主动负债能力。高度重视传统存款业务发展,在不断创新传统对公和储蓄存款业务基础上,更加注重基本账户管理,增强存款的稳定性；加强主动负债管理,积极改进原有负债产品并研发新产品,通过发行协议存款、大额存单、结构性存款和保本理财等产品,不断丰富负债产品的种类和品种,满足客户的多样化需求的同时做好总量管理与控制;要积极推进金融功能多元化,由单一融资中介向全方位金融服务转变。积极适应互联网金融和金融科技对客户的购物、交易行为的网络化特质,不断完善手机银行、网上银行、电话银行等电子银行功能,保证同业竞争优势。三是真正实现资产与负债的组合管理。根据银行经营的流动性、安全性和盈利性,依托利率敏感性分析、缺口分析,在合理调节资产负债组合的同时,重视资产组合与负债组合的匹配管理。
    构建资产负债管理人才队伍,夯实专业化人才基础。



本文编号：3849329