我国证券投资基金业绩评价体系研究

发布时间：2024-02-22 15:07

　　我国具有现代意义的证券投资基金发端于1997年，在产生以后它迅速发展壮大，对于改善我国金融市场的投资者结构起了至关重要的作用，同时对于扩大股市的有效需求以及促进股市的稳定发展也发挥了重要作用。 尤其自2006年以来，我国资本市场异常活跃，为基金业的发展提供了一个良好的平台。在这种情况下，越来越多的投资者开始关注基金业的发展，因此投资者迫切需要一个适合他们自己进行投资的基金业绩评价体系来指导其进行合理的投资。为适应这种要求，很多学者开始进行研究探索，希望构建出一套基金业绩评价体系，以期指导基金投资者进行投资。本文也是基于此结合国内外现存的基金业绩评价体系构建出了一套新的基金业绩评价体系。 本文首先介绍了目前我国基金业绩评价体系研究的背景，同时从理论需要和现实需要两个方面阐述了本文研究的意义，同时介绍了证券投资基金业绩评价体系的含义和研究的主要内容。 本文的第二、三部分分别主要阐述了构建基金业绩评价体系的一系列理论基础，包括资本资产定价模型，詹森比率，夏普比率等，并对国内外现存的基金业绩评价体系进行了系统的描述、分析和评价。 第四部分根据以上的分析，最终提出了构建一套新的基金业绩评价体系的...

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
第一部分 绪论
    一、选题背景和研究意义
        (一) 本文的研究背景
        (二) 本文研究的理论和实践意义
    二、研究范围与研究对象
        (一) 证券投资基金及其业绩评价的含义
        (二) 证券投资基金业绩评价的研究内容及其在投资管理中的重要作用
    三、研究方法结构
        (一) 研究方法
        (二) 本文结构
第二部分 证券投资基金业绩评价方法综述
    一、证券投资基金业绩评价方法的理论依据
        (一) 证券投资基金业绩包括的两个方面
        (二) CAPM假设条件及其模型
    二、证券投资基金业绩评价方法及比较
        (一) 传统的评价方法
        (二) 现代的评价方法
第三部分 基金业绩评价体系概况和缺陷
    一、国外两大著名基金业绩评价机构评价体系概况及其缺陷
        (一) 晨星公司(morningstar)基金业绩评价体系
        (二) 标准普尔(stan-dard&poor’s)基金业绩评级体系Micropal
        (三) 对国外两大著名基金业绩评价机构评价体系的评析
    二、国内各大著名基金业绩评价机构评价体系概况及其缺陷
        (一) 银河证券基金评价体系
        (二) 国泰君安基金业绩评价体系
        (三) 天象投资顾问公司基金评价体系
        (四) 中信证券基金业绩评价体系
        (五) 我国基金业绩评价体系存在的缺陷
第四部分 构建我国基金业绩评价体系的设想
    一、基金评价体系设计原则
        (一) 借鉴与创新相结合的原则
        (二) 定性分析和定量分析相结合
        (三) 实用性和科学性相结合
        (四) 全面性与重要性相结合的原则
        (五) 公正性原则
    二、构建我国基金业绩评价体系的设想
        (一) 构建基金业绩评价体系应该考虑的几个问题
        (二) 基金业绩评价体系的构建
        (三) 该评价体系的局限性分析
第五部分 证券投资基金业绩评价体系的应用
    一、事例假设
    二、事例的定量分析
参考文献
后记



本文编号：3906858