基于P范数的多元及多期风险测度

发布时间：2024-03-03 08:05

　　本文研究基于P范数的多元及多期风险测度方法。本文首先介绍了一种基于P范数的一元单期风险测度方法,并给出了一些在应用中满足的特殊性质及特殊分布下的数值解；其次,在这种一元单期风险测度的基础上建立了多元风险测度方法,并利用矩阵变换和微积分知识给出了在投资资产满足椭圆分布情况下的化简及多元正态分布和t分布下的特殊性质；最后在这种一元单期风险测度方法的基础上利用加权及条件数学期望建立了两种多期风险测度方法。

【文章页数】：40 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT(英文摘要)
第一章 绪论
    §1.1 风险测度方法的发展
    §1.2 本文主要内容
第二章 基于P范数的一元静态风险测度
    §2.1 一致性公理介绍
    §2.2 基于P范数的一元静态模型及其性质
    §2.3 特殊分布下的风险测度
第三章 基于P范数的多元风险测度
    §3.1 多元单期模型
    §3.2 椭圆分布下的多元风险测度
    §3.3 特殊椭圆分布下的性质
第四章 基于P范数的动态风险测度
    4.1 基础知识
    4.2 基于P范数的动态风险测度
    4.3 应用例子
结束语
附录
参考文献
致谢



本文编号：3917486