开放式基金的投资组合的模型选择

发布时间：2024-04-26 21:41

　　本文着眼于现实的基金投资市场，应用Markowitz均值-方差模型，分析了开放式基金的投资组合选择问题。开放式基金的主要问题是赎回风险。文中针对开放式基金的不同决策选择给出了三种不同类型的模型。给出了某些模型的解的表达式和有效前沿的表达式。并在特殊条件下不允许卖空式的情况进行了讨论并给出了相应的解。最后研究了多指数模型下的开放式基金的投资组合问题，讨论了解的性质并给出了解的表达式。

【文章页数】：37 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
英文摘要
第一章 绪论
    §1.1 基金的概念
    §1.2 现代投资学
    §1.3 本文的工作
第二章 开放式基金的投资组合选择
    §2.1 总资产收益率模型
    §2.2 净资产收益率模型
    §2.3 总资产扩张规模模型
    §2.4 不允许卖空时开放式基金的投资组合选择
    §2.5 小结
第三章 多指数模型下的开放式基金投资组合
    §3.1 指数的系数选定时
    §3.2 指数的系数选则
    §3.3 小结
参考文献
致谢



本文编号：3964913