基于模糊综合评价法的国家助学贷款信用风险评估研究

发布时间：2022-02-17 15:08

　　国家助学贷款,是以帮助高等院校中经济困难的学生支付在校期间的学费和日常生活费为目的,运用金融手段支持教育,资助经济困难学生完成学业的重要形式。但是由于我国的个人信用评估体系还不完善,在国家助学贷款的运行中出现了许多大学生违约的情况,违约率一度达到了20%,从而使国家助学贷款的开展一度陷入困境,国家助学贷款的违约风险不断积聚,不断在贷款银行形成不良贷款,严重削弱了商业银行承办国家助学贷款的积极性。由于国家助学贷款的发放对象是尚未参加工作的在校大学生,他们没有工作、没有稳定的收入来源、没有信用记录、没有可抵押的个人资产,因此对这样的贷款对象进行信用评估对贷款银行来说简直无从下手。基于此,本文在国内外学者和资信评估机构关于个人信用风险评估指标研究的基础上,针对国家助学贷款的违约风险,运用模糊综合评价方法构建了大学生信用风险评估模型。整个模型的构建具体包括:运用德尔菲法构建大学生信用风险评估指标体系,然后利用层次分析法（AHP）构建判断矩阵从而科学地确立了各指标的权重,最后利用模糊数学的方法构建模糊评价矩阵,从而确立指标层中各指标对于评语集的隶属度。随后,我们采用事后样本数据对该评估模型的科学... 

【文章来源】：中国海洋大学山东省211工程院校985工程院校教育部直属院校

【文章页数】：77 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
    0.1 问题的提出
    0.2 国内外研究现状
        0.2.1 国外研究
        0.2.2 国内研究现状
    0.3 研究内容与研究框架
        0.3.1 研究内容
        0.3.2 研究框架
    0.4 研究方法
1 个人信用风险评估相关理论探讨
    1.1 信用的含义及分类
    1.2 个人信用
        1.2.1 个人信用的涵义及起源
        1.2.2 个人信用的特征
    1.3 个人信用风险评估理论概述
        1.3.1 个人信用风险评估的涵义
        1.3.2 个人信用风险评估的特点
        1.3.3 个人信用风险评估的范围
        1.3.4 个人信用风险评估在国内外的应用
2 模糊综合评价方法理论介绍
    2.1 德尔菲法
        2.1.1 基本原理
        2.1.2 德尔菲法的实施步骤
    2.2 层次分析法（AHP）
        2.2.1 基本原理
        2.2.2 层次分析法的实施步骤
    2.3 模糊综合评价方法
        2.3.1 模糊综合评价的基本原理
        2.3.2 模糊综合评价方法在国家助学贷款信用风险评估中的适用性
        2.3.3 模糊综合评价分析方法的实施步骤
    2.4 评价
3 大学生信用风险评估模型的构建
    3.1 大学生信用风险评估模型的构建的必要性
    3.2 大学生信用风险评估指标体系的构建
        3.2.1 大学生信用风险评估指标体系的构建原则
        3.2.2 大学生信用风险评估指标体系的结构
        3.2.3 评估指标体系中各指标的分析与测度
    3.3 大学生信用风险评估指标体系权重的确定
        3.3.1 层次单排序
        3.3.2 层次综合排序
    3.4 基于模糊综合评价法的大学生信用风险评估模型分析
        3.4.1 评语集的确定
        3.4.2 模糊关系矩阵的构建
        3.4.3 多级模糊综合评价
4 模糊综合评价模型的实证分析
    4.1 样本的选取
        4.1.1 样本的选取原则
        4.1.2 样本的来源
    4.2 单样本实证分析
        4.2.1 构建模糊评价矩阵
        4.2.2 二级模糊矩阵的综合评价
        4.2.3 一级模糊矩阵的综合评价
        4.2.4 实证结论分析
    4.3 模糊综合评价模型的改进
    4.4 多样本实证分析
        4.4.1 改进前的模糊综合评价模型的多样本检验
        4.4.2 改进后的模糊综合评价模型的多样本检验
        4.4.3 两种模糊综合评价模型的比较
5 国家助学贷款信用风险的化解之道
    5.1 政府的制度保障和投资
    5.2 贷款银行的风险管理工作
    5.3 学校的督导和信息供给
    5.4 贷款者的自身约束
6 结论与展望
    6.1 本文的结论
    6.2 研究展望
参考文献
附录
致谢
个人简历
发表的学术论文
在学期间参加的研究项目


【参考文献】：
期刊论文
[1]个人信用评估模型的选择与修正[J]. 林镇鸿,陶应根,吴二娇.  科技创业月刊. 2006(04)
[2]中美银行个人信用评分体系比较与借鉴[J]. 臧展,李薇莎.  现代金融. 2006(01)
[3]助学贷款中大学生个人信用评级体系研究——基于AHP、FUZZY评价方法[J]. 柳劲松,张茂林.  经济师. 2006(01)
[4]信用违约概率测度研究:文献综述与比较[J]. 管七海,冯宗宪.  世界经济. 2004(11)
[5]国家助学贷款的理论探讨和实证分析[J]. 李文利.  教育与经济. 2004(02)
[6]多种个人信用评分模型在中国应用的比较研究[J]. 石庆焱,靳云汇.  统计研究. 2004(06)
[7]商业银行信用风险的综合模糊评判[J]. 吴冲,张波,潘启树.  统计与决策. 2004(01)
[8]建立我国助学贷款保险机制的构想[J]. 王和,盛和泰,皮立波.  中国金融. 2003(17)
[9]国家助学贷款风险分散机制分析[J]. 连绍辉,郭子润,张友先.  经济论坛. 2003(12)
[10]基于FUZZY-AHP评价方法的个人信用等级评价模型指标体系[J]. 赵晓冬,郑涛.  数量经济技术经济研究. 2003(06)

硕士论文
[1]房地产企业营销能力模糊综合评价实证研究[D]. 王莹.西北农林科技大学 2008
[2]我国商业银行个人消费信贷风险评估研究[D]. 张铮烁.北京交通大学 2007
[3]个人信用评估模型研究[D]. 刘征.西南财经大学 2006
[4]大连市商业银行系统个人信用评估体系研究[D]. 刘晓妍.大连理工大学 2004
[5]个人信用体系的比较与研究[D]. 魏春元.对外经济贸易大学 2003



本文编号：3629630