几种损失函数下准备金的信度估计
发布时间:2021-02-11 15:46
准备金在保险、银行和证券等领域有广泛的应用,在不同的领域有不同的内涵.在保险业务中,索赔准备金是最大的负债项目.因此,准备金的评估是保险业务中的一项重要任务.如何准确的评估准备金成为精算界研究的一个热点问题.本文利用平衡损失函数、二次损失函数和Esscher损失函数并结合信度理论方法,得到了这三种损失函数下链梯因子的信度估计,从而对准备金进行了评估.最后,对三种损失函数下得到的基于信度的准备金的估计通过数值模拟进行了比较.本篇文章包括以下几部分:第一章简要介绍准备金及其几种经典的估计准备金的方法,以及研究准备金的意义、国内外研究现状及研究方法.第二章简单介绍了经典的链梯模型及其贝叶斯模型.第三章给出不同的损失函数,并在不同的损失函数下推导链梯因子的信度估计,进而讨论各损失函数下基于信度的准备金的估计.第四章给出数值模拟并比较几种损失函数下得到的准备金估计的结果.第五章总结了文章的主要研究结果.
【文章来源】:新疆大学新疆维吾尔自治区 211工程院校
【文章页数】:34 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 引言
1.1 研究意义及国内外研究概况
1.2 本文主要研究结果
第二章 未决赔款准备金的基本评估方法
2.1 链梯法
2.2 B-F法
2.3 贝叶斯方法下的未决赔款准备金
2.4 信度方法下的未决赔款准备金的估计
第三章 不同损失函数下链梯因子的信度估计
3.1 平衡损失函数下链梯因子的信度估计
3.2 二次损失函数下链梯因子的信度估计
3.3 Esscher损失函数下链梯因子的信度估计
3.4 基于信度的未决赔款准备金的估计
第四章 数值模拟
第五章 总结
参考文献
硕士期间发表及完成论文清单
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]具有共同效应的信度回归模型[J]. 王筑娟,温利民. 应用概率统计. 2011(03)
本文编号:3029340
【文章来源】:新疆大学新疆维吾尔自治区 211工程院校
【文章页数】:34 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 引言
1.1 研究意义及国内外研究概况
1.2 本文主要研究结果
第二章 未决赔款准备金的基本评估方法
2.1 链梯法
2.2 B-F法
2.3 贝叶斯方法下的未决赔款准备金
2.4 信度方法下的未决赔款准备金的估计
第三章 不同损失函数下链梯因子的信度估计
3.1 平衡损失函数下链梯因子的信度估计
3.2 二次损失函数下链梯因子的信度估计
3.3 Esscher损失函数下链梯因子的信度估计
3.4 基于信度的未决赔款准备金的估计
第四章 数值模拟
第五章 总结
参考文献
硕士期间发表及完成论文清单
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]具有共同效应的信度回归模型[J]. 王筑娟,温利民. 应用概率统计. 2011(03)
本文编号:3029340
本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/bxjjlw/3029340.html