相依重尾索赔下风险模型的有限时间破产概率

发布时间：2021-03-08 00:06

　　作为风险理论的核心问题,破产概率一直是金融数学与保险精算领域的一个研究热点.相对而言,研究有限时间破产概率比研究无限时间破产概率更有实际意义,假设索赔额相依比假设它们独立更符合现实情况.本文研究的是在相依重尾索赔条件下,针对两种基于客户来到的风险模型,考察有限时间破产概率的渐近性态.首先,介绍了本文的研究背景、基于客户来到的风险模型和几种常见的重尾分布（子）族,并给出了三种相依结构的定义：渐近独立、负相依以及一种称为负（或正）回归相依的相依结构（本文中称之为负回归相依）.其次,针对带潜在索赔额、基于客户来到的风险模型,在索赔额渐近独立（或负相依）且其分布属于D∩L族的条件’下,对有限时间破产概率作出了渐近估计.最后,针对带普通索赔额、基于客户来到的风险模型,在索赔额渐近独立（或负相依）且其分布属于D∩L族的条件下,以及在索赔额负回归相依且其分布属于S族的条件下,给出了有限时间破产概率的渐近表达式. 

【文章来源】：大连理工大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：31 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
目录
引言
1 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 基于客户来到的风险模型
    1.3 几种常见的重尾分布（子）族
    1.4 几种常见的相依结构
2 相依重尾索赔条件下模型Ⅰ的有限时间破产概率
    2.1 潜在索赔额渐近独立条件下模型Ⅰ的有限时间破产概率
    2.2 定理2.1的证明
    2.3 潜在索赔额负相依条件下模型Ⅰ的有限时间破产概率
3 相依重尾索赔条件下模型Ⅱ的有限时间破产概率
    3.1 索赔额渐近独立条件下模型Ⅱ的有限时间破产概率
    3.2 索赔额负相依条件下模型Ⅱ的有限时间破产概率
    3.3 次指数索赔条件下模型Ⅱ的有限时间破产概率
    3.4 定理3.1的证明
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]一类带重尾潜在索赔额的风险模型的随机时间的破产概率[J]. 寇璐.  科学技术与工程. 2012(17)
[2]带负相依重尾潜在索赔额的风险模型的有限时间破产概率[J]. 肖鸿民,刘建霞.  山东大学学报(理学版). 2011(09)



本文编号：3070049