罚金函数和值函数及其应用：红利再保策略

发布时间：2021-06-03 18:02

　　本文讨论两个保险风险模型文章的第一部分讨论具有红利门槛的一个Sparre Andersen风险模型从Gerhe r_Shiu贴现罚金函数的定义出发，利用数学分析中的一些基本思想方法获得了该模型下的Gerher_Shiu贴现罚金函数的积分一微分方程及更新方程文章的第二部分讨论带有双门槛策略的一个离散时间模型，获得了Gerhe r_Shiu期望贴现罚金函数和值函数的计算方法着重介绍了离散风险模型下一种新的再保险策略：红利再保策略即当保险公司的盈余变成负数时并且赤字不超过一定量时，再保险公司必须支付保险公司一定数量的资金以解一时困境反之，保险公司需要以一部分红利作为再保费支付给再保险公司应用期望贴现罚金函数和值函数，我们获得了再保费的计算公式和破产前分给股东的红利期望现值的计算方法我们对保险公司分配的红利期望现值和破产时间分别与无再保时对应的量进行了对比，并且证明：在一定的条件下，红利再保策略不但能够显著提高破产前红利期望现值，而且能够延长保险公司的经营寿命文章运用了压缩映射及不动点原理对其中的数值问题进行了计算擞值计算验证了我们的... 

【文章来源】：湘潭大学湖南省

【文章页数】：40 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    第一节 研究背景
    第二节 罚金函数的研究历史及现状
    第三节 再保险策略的研究历史及现状
第二章 一个Sparre Andersen风险模型的罚金函数
    第一节 模型及基本假设
    第二节 关于罚金函数的积分一微分方程
    第三节 关于罚金函数的更新方程
第三章 离散模型下的红利再保策略
    第一节 离散时间风险模型描述
    第二节 红利策略风险模型描述
    第三节 无再保时的值函数
    第四节 无再保时的期望贴现罚金函数
    第五节 再保策略下的值函数
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]具有红利边界的Erlang（2）风险模型[J]. 高珊.  纯粹数学与应用数学. 2009(02)
[2]带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数[J]. 范庆祝,尹传存.  工程数学学报. 2009(01)
[3]复合Poisson模型中“双界限”分红问题[J]. 高合理,尹传存.  高校应用数学学报A辑. 2008(04)
[4]在索赔额相依的风险模型中的阈值分红策略[J]. 花兆秀,牛明飞.  山东大学学报(理学版). 2008(10)
[5]再保险与有限时间破产概率[J]. 张茂军,南江霞,夏尊铨.  高校应用数学学报A辑. 2007(04)
[6]离散时间保险风险模型的破产问题[J]. 孙立娟,顾岚.  应用概率统计. 2002(03)
[7]完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式[J]. 成世学,朱仁栋.  高校应用数学学报A辑（中文版）. 2001(03)

硕士论文
[1]推广的离散时间风险模型的红利及破产问题的研究[D]. 罗先凤.湘潭大学 2010



本文编号：3210986