变破产下限风险模型破产概率的探讨

发布时间：2021-06-18 13:13

　　破产概率是风险理论的核心问题,是衡量保险公司偿付能力和财务稳定性的重要指标之一。因此研究保险公司的破产概率对公司的稳定经营有着重要意义。本文对保险业常用的广义双Poisson风险模型、多险种Cox风险模型、带干扰的多险种广义Poisson风险模型、带干扰的多险种Cox风险模型进行改进,使其更加符合保险公司的实际情况。当模型为变破产下限广义双Poisson风险模型时,即:同时研究了带干扰的变破产下限多险种广义Poisson风险模型、带干扰的变破产下限多险种Cox风险模型,得到破产概率满足的相应的不等式和解析式。 

【文章来源】：河南理工大学河南省

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
致谢
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 选题的意义和背景
    1.2 国内外研究现状
    1.3 本文的结构
2 预备知识
    2.1 概率空间与矩母函数
    2.2 条件期望
    2.3 鞅
    2.4 布朗运动
    2.5 广义齐次Poisson 过程
    2.6 Cox 过程
    2.7 常用于理赔的几种分布
3 变破产下限保费随机收取的风险模型的破产概率
    3.1 变破产下限广义双Poisson 风险模型的破产概率
        3.1.1 模型
        3.1.2 模型转换
        3.1.3 主要结果
    3.2 变破产下限多险种Cox 风险模型的破产概率
        3.2.1 模型
        3.2.2 主要结果
        3.2.3 推广的Lundberg 不等式
4 带干扰变破产下限多险种风险模型的破产概率
    4.1 带干扰变破产下限多险种广义Poisson 风险模型的破产概率
        4.1.1 模型
        4.1.2 模型转换
        4.1.3 主要结果
    4.2 带干扰变破产下限多险种Cox 风险模型的破产概率
        4.2.1 模型
        4.2.2 主要结果
        4.2.3 推广的Lundberg 不等式
5 总结与展望
参考文献
作者简历
学位论文数据集


【参考文献】：
期刊论文
[1]广义双Poisson风险模型下破产概率的若干结果[J]. 张未未.  惠州学院学报(自然科学版). 2009(03)
[2]带干扰的多险种Cox风险模型的破产概率[J]. 黄玉娟,王元瑾,于文广,刘军卫.  数学的实践与认识. 2008(21)
[3]带干扰的多险种风险模型的破产概率[J]. 张相虎,边平勇.  经济数学. 2007(02)
[4]变破产下限风险模型的破产概率[J]. 马学思,刘次华.  数理统计与管理. 2007(03)
[5]带干扰的双Cox风险模型的破产概率[J]. 刘宝亮,王永茂,李静霞.  经济数学. 2006(03)
[6]带干扰变破产限风险模型的破产概率[J]. 马学思,刘次华,唐国平.  经济数学. 2006(02)
[7]带干扰的多险种风险模型[J]. 沈爱婷.  数学理论与应用. 2006(01)
[8]多险种风险模型的破产概率[J]. 杜雪樵,沈爱婷.  合肥工业大学学报(自然科学版). 2006(03)
[9]带干扰COX风险模型的讨论[J]. 何树红,张茂.  云南民族大学学报(自然科学版). 2005(02)
[10]带干扰的双险种cox风险模型[J]. 柏晓明,李萍,李学锋.  华中科技大学学报(自然科学版). 2005(02)



本文编号：3236723