汽车保险期权定价与实证研究

发布时间：2021-06-20 18:29

　　在社会和经济日益飞速发展的今天,人们加快了生活和工作的步伐。汽车,已然成为一个高速发展社会不可或缺的交通运输工具。随着人口的剧增,人类需求的暴涨,全世界的汽车总量也在快速飙升。据资料统计和预测,在2015年,全球就会有104亿辆使用中的汽车,是人类数量的1.5倍。汽车数量的增多,拉动了国家经济的发展,同时也造成了许多问题,比如说交通事故,不仅给机动车辆造成损伤,更给人类带来痛苦和伤亡,于是汽车保险公司在这种环境下诞生了。但是由于汽车寿命不同于人类,没有固定的生命表,其本身可能出现的问题也是五花八门,汽车保险公司往往会面临着负债和倒闭的危险。例如在某一段高速公路上发生重大交通事故,许多车辆连续追尾,其中还不乏高级车辆,这样一来,对于保险公司而言,是一次不小的冲击。如何寻求更为有效的方法来规避风险,成为汽车保险公司考虑的问题。在2005年,法国著名汽车保险公司推出了汽车保险投资组合债券,并成功卖出了20亿张,给保险人提供了规避风险的新出路。本文基于前人的努力和成就,主要研究了汽车保险衍生品的定价,并给出实证分析。本文共分为四章:第一章阐述了选题的背景和意义,从实际出发,说明了本文研究内容的... 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：57 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 选题的背景及意义
        1.1.1 选题的背景
        1.1.2 选题的意义
    1.2 主要创新与工作
第2章 汽车保险及其衍生品定价方法综述
    2.1 汽车保险的历史和中国保险业的现状分析
    2.2 汽车损失率衍生品
        2.2.1 汽车损失率期权与互换
        2.2.2 汽车损失衍生品的益处
第3章 汽车损失率期权定价模型
    3.1 预备知识
        3.1.1 鞅
        3.1.2 ESSCHER 变换
        3.1.3 FOURIER 变换
    3.2 汽车损失率期权定价模型
        3.2.1 累积损失方法
        3.2.2 鞅情况
        3.2.3 汽车损失率期权定价模型
    3.3 基于各种分布下汽车损失率期权定价模型
        3.3.1 指数分布
        3.3.2 混合指数分布
        3.3.3 Γ—分布
        3.3.4 对数正态分布
    3.4 案例分析
第4章 基于PORT 方法及王变换方法下的汽车保险期权
    4.1 引言
    4.2 汽车索赔额期权
    4.3 PORT 方法定义及其意义
    4.4 王变换
    4.5 基于PORT 方法及王变换方法下中度汽车保险期权定价
    4.6 实证研究
        4.6.1 索赔额分布的拟合
        4.6.2 中度汽车保险期权定价
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]保险风险证券化[J]. 苟志民.  法制与社会. 2009(12)
[2]我国保险风险证券化的可行性研究[J]. 翟慎刚.  江苏广播电视大学学报. 2008(01)
[3]巨灾风险证券化产品的定价问题[J]. 韩天雄,陈建华.  保险研究. 2003(12)

博士论文
[1]巨灾风险度量与保险衍生品定价方法研究[D]. 杨刚.中南大学 2009



本文编号：3239708