非寿险业务未决赔款准备金的评估研究 ——基于GLM的实证分析

发布时间：2021-07-10 16:50

　　保险业与其他行业最大的不同之处在于保险公司的负债经营,保险公司每年必须提取充足的责任准备金,以确保具有足够能力履行其对已售出保单的赔偿义务。因此对责任准备金的估计是否充分合理受到保险公司以及监管当局的高度重视,其中最有难度的部分是对未决赔款准备金的估计,尤其是非寿险业的未决赔款准备金。由于非寿险未决赔款准备金是为了支付已发生的保险事故的未来赔款,该部分赔款将在未来实现支付,受到很多不确定因素的影响,所以其评估难度相对更大。目前大多数对于非寿险未决赔款准备金的理论研究都是基于其评估方法,而对其估计值的评估风险并没有太多的讨论。未决赔款准备金的评估风险主要是指它的波动风险,导致波动风险的因素很多,主要分为两种：内部风险和外部风险。内部风险包括数据风险、评估方法风险、理赔政策变化风险以及管理风险等；外部风险包括通货膨胀风险和其他宏观因素风险。就这些风险而言,有的不会直接对未决赔款准备金的估计值产生影响,但会通过影响用于评估未决赔款准备金的数据间接影响其估计值的准确性,比如数据风险、理赔政策风险、管理风险以及通货膨胀风险等；有的风险则会直接影响未决赔款准备金估计值的准确性,比如评估方法风险。本... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：76 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
1 前言
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 基于非寿险业务未决赔款准备金评估重要性的研究背景
        1.1.2 基于非寿险业务未决赔款准备金评估方法的研究背景
        1.1.3 基于非寿险业务未决赔款准备金评估风险的研究背景
        1.1.4 研究意义
    1.2 国内外研究现状和不足之处
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 现有研究的不足之处
    1.3 本文的创新之处和研究方法
        1.3.1 本文创新之处
        1.3.2 本文研究方法
2 非寿险业务未决赔款准备金的评估方法分析
    2.1 非寿险未决赔款准备金的分类
    2.2 非寿险未决赔款准备金评估的数据要求
        2.2.1 评估所需的数据
        2.2.2 评估的数据记录形式——流量三角形
    2.3 非寿险未决赔款准备金的一般评估方法
        2.3.1 逐案估计法
        2.3.2 赔付率法
        2.3.3 链梯法
        2.3.4 案均赔款法
        2.3.5 准备金进展法
        2.3.6 B-F法
    2.4 非寿险未决赔款准备金的随机性方法
        2.4.1 Mack模型
        2.4.2 线性回归模型
        2.4.3 对数正态模型
        2.4.4 广义线性模型
3 非寿险未决赔款准备金的评估风险
    3.1 未决赔款准备金评估的内部风险
        3.1.1 数据风险
        3.1.2 评估方法风险
        3.1.3 理赔政策变化的风险
        3.1.4 管理风险
    3.2 未决赔款准备金评估的外部风险
        3.2.1 通货膨胀风险
        3.2.2 其他外部风险
    3.3 评估风险的处理
        3.3.1 数据风险的处理
        3.3.2 评估方法风险的处理
        3.3.3 经济通货膨胀风险的处理
4 非寿险未决赔款准备金评估的GLM介绍
    4.1 非寿险未决赔款准备金评估的GLM
        4.1.1 Poisson模型
        4.1.2 Gamma模型
        4.1.3 预测误差及其估计
    4.2 非寿险未决赔款准备金评估的DGLM
        4.2.1 基于PPCI的双广义线性模型
        4.2.2 基于PPCF的双广义线性模型
5 实证分析
    5.1 数据来源
    5.2 数据分析
    5.3 一般GLM分析
    5.4 DGLM分析
        5.4.1 基于PPCI的双广义线性模型分析
        5.4.2 基于PPCF的双广义线性模型分析
    5.5 一般GLM和DGLM的评估结果比较
    5.6 数据的通货膨胀处理
    5.7 通胀处理前后的GLM评估结果比较
6 结论
    6.1 基于评估方法的建议
    6.2 基于评估风险的建议
        6.2.1 针对数据风险的建议
        6.2.2 针对通货膨胀风险的建议
    6.3 基于实证分析的结论与建议
参考文献
附录
后记
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]卡尔曼滤波在非寿险未决赔款准备金估算中的应用[J]. 陈迪红,陈睿.  系统工程. 2009(01)
[2]广义线性模型的性质及其在非寿险中的应用[J]. 徐昕,郭念国.  统计教育. 2008(08)
[3]广义线性模型在非寿险精算中的应用及其研究进展[J]. 卢志义,刘乐平.  统计与信息论坛. 2007(04)
[4]保险公司IBNR准备金财务规定的实证研究[J]. 张伟.  甘肃社会科学. 2005(05)
[5]用双广义线性模型预测非寿险未决赔款准备金[J]. 毛泽春,吕立新.  统计研究. 2005(08)
[6]未决赔款准备金估计方法的最新进展[J]. 刘乐平,袁卫.  保险研究. 2002(11)
[7]对几种未决赔款准备金估算方法的探讨[J]. 张徐,阎建军.  中国保险管理干部学院学报. 2000(05)

硕士论文
[1]基于广义线性混合模型的索赔准备金的估计方法[D]. 唐晶.华东师范大学 2007



本文编号：3276304